Rosh

Использование библиотеки FANN2MQL в MetaTrader

2009-12-26T12:47:00.002+03:00

Как и сообщалось, статья Использование библиотеки FANN2MQL в MetaTrader была опубликована. Она не вызвала такого бурного обсуждения как предыдущая, но примерно в тоже время на форуме появилась ветка На радость нейросетевикам, быстрая и бесплатная библиотека для MT4.

Похоже, она действительно полезна, популярность нейросетей растет на глазах. Очень радует, что на нашем форуме есть уже свой круг трейдеров, для которых создание собственной нейросети не кажется чем-то сверхестественным, и специализированные пакеты в будущем будут уже не столь нужны, как несколько лет назад.

Экспертоскоп и документация стандартной библиотеки MQL5

2009-12-24T08:37:00.002+03:00

В понедельник в Codebase быд опубликован Экспертоскоп от Roger, который "Выводит список всех запущенных экспертов с параметрами":

При одновременном использовании большого количества экспертов иногда забываешь где какой стоит и с какими параметрами. Приходится открывать свойства на каждом графике. Это утомляет. Теперь я могу легко посмотреть какой советник на каком графике стоит и даже сохранять историю.

Кроме того, на сайте MQL5.com опубликована статья Автоматическое создание документации к программам на MQL5 :

В статье описано, как можно использовать программу Doxygen для создания структурированных файлов справки HTML для программ, написанных на MQL5. Затем они легко могут быть скомпилированы в файлы справки CHM при помощи программы Microsoft's HTML Help Workshop.

Индикатор ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА и статья "Используем нейронные сети в MetaTrader"

2009-12-06T13:06:00.002+03:00

Как-то Альпари объявлял конкурс на создание индикатора, рисующего волны Эллиота. Чем он тогда закончился, я не знаю, помню только, что приз был в $2000. И вот на днях такой индикатор появился в CodeBase нат mql4.com - http://codebase.mql4.com/ru/6268. За пару дней его уже скачало почти 1000 человек.

Кроме того, неделю назад была опубликована статья "Используем нейронные сети в MetaTrader", в которой описывается пример использования библиотеки FANN в MQL4.
Ранее оригинал этой статьи Using Neural Networks In MetaTrader был опубликован в английской части сайта MQL4. Там она также получила множество отзывов и вызвала обсуждение. Скоро мы опубликуем и перевод еще одной статьи на эту тему.

Тесты производительности компьютеров на MQL4

2009-10-04T19:33:00.002+04:00

Существует множество задач, которые решают современные компьютеры. Для трейдеров на платформе MetaTrader 4 самой ресурсоемкой задачей является, скорей всего, тестирование и оптимизация эксперта. Даже скорее всего именно оптимизация, так как она связана с многократными прогонами экперта на исторических данных с разными настройками.

Конечно, оптимизация не является панацеей и не гарантирует того, что прибыльный на истории советник будет также(или хотя бы) прибылен при торговле в реальном времени. Но другого способа, кроме как проведение множественные прогонов эксперта, пока не придумано. Если вы собираетесь покупать компьютер, то возникает вопрос о соотношении цена/производительность. Именно этому посвящена ветка на форуме www.mql4.com/ru - AMD или Intel а так-же бренд memory.

Вот таблица с 60-й страницы ветки, но чтобы понять, придется пройти все 70 с лишним страниц. Возможно, чтение сэкономит вам деньги и время (оптимизации)

Сохранение настроек советника при оптимизации

2009-09-13T15:54:00.003+04:00

Пару дней назад в CodeBase был опубликован интересный(который определенно может пригодиться) скрипт, который берет на себя рутину оп написанию специальной функции для вставки в код советника. Называется он sSaveSetFunctions.

Суть скрипта такова: после каждого прохода в оптимизаторе создается set-файл данного прохода и формируется строчка в отчете. В дальнейшем всегда можно для каждого прохода посмотреть набор параметров и использовать этот набор для повторного прогона в тестере.

UltraEdit и язык MQL4

2009-08-30T12:22:00.002+04:00

Если вас не устраивает MetaEditor или нужны все зарезервированные слова из языка MQL4 для цветной подсветки в какой-либо программе, то ветка UltraEdit. wordfile.txt 4 mql может пригодиться. Сам этой программой не пользовался, но легко нашел ссылку в Google - http://www.ultraedit.com/

SymbolsLib

2009-08-15T08:39:00.003+04:00

Многие программисты пытаются получить список символов в терминале MT4, а еще лучше и спецификацию. В таком случае вам может пригодиться подборка, которую выложил Ilnur - http://codebase.mql4.com/ru/5878
Кроме того, есть ветка на форуме, пока не забыл - Как получить список доступных в терминале символов

Apache и локальная сеть

2009-07-05T12:22:00.004+04:00

Неделю назад стал разбираться с Apache сервер, у меня даже книга по нему есть от 2002 г. на русском. Поставил без проблем, обрадовался, когда по адресу "localhost" увидел страничку со своего компа. Поставил Tomcat - тоже получилось. Протыкал jsp-страницы из демо-папки.
Но вот по локальной сети проверить не получалось, так как накрывшаяся точка доступа, по которой дома идет домашняя сеть, нто ли приехала с ремонта в пятницу (03.07.2009) то ли нет - неизвестно(звонил в в 3 дня, сказали что машина еще не пришла, просили перезвонить вечером, но я забыл).
В итоге взял у соседа сетевой кабель и подключил второй комп по витой паре. Но увидеть по сетке нужные страницы не удалось. Я уж начал и так и сяк ковырять конфигурационный файл httpd, в итоге роняя сервер, и логи смотрел, и Header'ы запросов пытался увидеть (их не было вообще, так как сервер ничего не возвращал).
И вот перебрав всяике варианты подключения и всего прочего, я наконец догадался вмешаться в работы брандмауэра на том компе, где стоит Apache. И это оказалось именно то. Единственный плюс от всех этих потраченных часов (и в инете искал решение со вчерашнего вечера) - теперь это глубоко засело :)

Мальчишник в Вегасе

2009-06-14T15:24:00.004+04:00

Случалось ли вам проснуться утром с бодуна и осознать, что вы ничего не помните из вчерашнего вечера? У меня бывало. Первый раз это было еще в студенчестве, я пообещал добыть костюм Деда Мороза одному нашему другу, который на спор бросил курить перед Новым Годом, но не сдержался. У меня была возможность добыть настоящий костюм в ДК Строителей, но так как все костюмы были наперечет, то получить я его мог только вечером 31 декабря.

С пустыми руками идти было неудобно, и захватим 3 бутылки какого-то красного вина (а это был где-то год 93, наверно), я явился с тем, чтобы хотя бы спиртным расплатиться за аренду (о деньгах речь совсем не шла, давали просто так). Оказалось, что прибыл я почти вовремя, коллектив ДК как-раз начал небольшое отмечание Нового Года. Затем мы отправились на квартала (кажется, костюм должны были доставить на квартиру туда), там мы еще немного отметили (помню, были пельмени под водку). Но вот настало все же время везти костюм в общагу (его доставли), а время уже 12-час, то есть , до боя курантов осталось менее часа.

Я вышел на проспект Ямашева в район недостроенного тогда моста у будущего торгового комплекса "XL". В то время не было ни рекламных счетов, ни горящих гирлянд из тысяч лампочек по фасадам домов, как сейчас. Редкие машины проносились мимо, деньги за полчаса до Нового года никому не были нужны. Я понял, что ни попадаю в родную общагу, и тут вспомнил, что у меня в сумке лежит косютюм Деда Мороза.

Я его вытаскиваю, натягиваю халат и щапку и первая же машина тормозит! Это был бензовоз, который ехал в Дербышки, до компрессорной он меня добросил бесплатно. Я вышел, закурил и приготовился долго ловить следующую тачку, но не успел сделать и пары затяжек, как тормознуло такси. Я очень удивился этому факту, так как уже забыл, что я в костыме ДМ. Я спросил разрешения у водилы докурить сигарету, так как только ее закурил, и жалко было выбрасывать. И в этот момент услышал сзади женский смешок. Оказывается, сздаи сидела женщина, которую позабавил курящий ДМ.

В общем, доехали мы до общаги быстро (я вслух переживал, что не успею), кажется, водила даже и не просил денег, но разве ж я мог не запалатить :) Влетаю в общагу как есть в костюме и на лестнице второго этажа меня ловят. И просят зайти в комнату и поздравить всех (как я потом узнал, это был первых Новый год в общаге, когда не было Деда Мороза и вот он подвернулся). В общем, прежде чем попасть в свою комнату, я поздравил еще несколько раз. Последнее, что помню - я пинком открываю дверь в нашу комнаты и с торжествующем воплем "Успел!" влетаю.

Потом, кажется помню, что клялся на следующий Новый год добыть не только Дед Мороза, но и Снегурочку. Больше не помню ничего. Тогда я впервые узнал, что выпадение из памяти событий предыдущего вечера не является литературным вымыслом и преувеличением. Но тогда у меня все обошлось, хотя мне потом рассказывали, что я пытался гонять ОМОН (в те бандитские времена в общаге дежурили и омоновцы с автоматами), но думаю, что это преувеличение.

Но все это меркнет по сравнению с тем, что случилось с 4-ми уже не пацанского вида парнями в Лас-Вегасе, куда они отправились отмечать мальчишник перед свадьбой одного из них. Все начинается с того, что утром после бурного вечера они звонят невесте и сообщают, что жених потерялся, и они не знают, что с ним случилось. И никто из них не помнит абсолютно ничего из того, что с ними было накануне. Далее вы посмотрите сами в фильме Мальчишник в Вегасе :)

Внешние ActiveX/OCX/DLL для создания GUI в MQL

2009-06-12T17:11:00.002+04:00

Полгода назад на форуме появилась ветка Внешние ActiveX/OCX/DLL для создания GUI в MQL, но тогда я ее не заметил (кажется).В ней приводились примеры создания контролов в MQL4-программах.

В MQL5 будет, конечно,гораздо больше возможностей для этого (и меньше необходимости прибегать к помощи сторонних программ), но тема еще будет актуальна до тех пор, пока актуален MetaTrader 4.

D-Link не вяжет

2009-06-03T09:56:00.000+04:00

В субботу приехал с выезда на природу,попытался посмотреть в инете то, что я пропустил за сутки через КПК и не смог - WiFi не обнаружен. Решил, что барахлит точка доступа D-Link DWL-2100AP, которую я купил более полутора лет назад. Оказалось так и есть - лампочки не горят. Минут 5 разбирательств и выяснилось, что так и есть, приказал долго жить блок питания. Он выдавал 5 вольт постоянного напряжения при номинале в 2А. Стоимость ему максимум 200 рублей, вроде не беда. Но оказалось, что не так, найти такой не удалось ни на рынке, ни в магазинах, ни в сервисном центре (в понедельник уже). Их просто не завозят и не продают!

В итоге я нашел замену - подошел блок питания от 10-летней давности свича Intel, который стоил тогда аж $300, и имеет для охлаждения вентилятор. Но точка доступа по прежнему не работает, упала мощность излучения и адапторы беспроводной сети в диапазоне G видят ее не дальше 2 метров. Мне уже подсказали, что можно купить новую за 1400 рублей, но кажется (если я правильно расслышал), это опять фирмы D_Link.

Сохраняйте и анализируйте параметры оптимизации в Excel

2009-04-24T13:07:00.002+04:00

На форуме MQL4.community появилась ветка Сохраняйте и анализируйте параметры оптимизации в Excel. Автор EvgeTrofi пишет:

Здравствуйте! Я предлагаю вам вариант сохранения параметров оптимизации для дальнейшего использования их в тестах советников. Для этого вам нужно иметь установленную программу Microsoft Excel 2007. Посмотрите, пожалуйста, видеоролик, прикрепленный к этому сообщению, и вам всё станет ясно.

Сам я тоже как-то делал некоторые вещи для обработки результатов в Excel, но сейчас отошел. К сообщению приложен архив с видео и шаблон отчета.

Визуальная проверка индикатора

2009-04-01T15:46:00.002+04:00

Часто гораздо удобнее бывает настраивать индикатор с помощью мышки, передвигая ползунок. Но есть в этой идее один недостаток - для перерисовки/пересчета индикатора требуется поступление нового тика инстурменту, на график на которого наброшен индикатор. С этой же проблемой столнулся и автор топика на http://metatrader4.com/ru/forum/ - Как имитировать поступление тика?:

Возникла задача визуально подобрать коэффициенты (6 штук) в сложном индикаторе.

Сейчас делаю так: в индикаторе графически создаю шесть линеек с ползунками при помощи OBJ_LABEL. Потом двигаю ползунки мышью, считываю их новые значения и перерисовываю индикатор.

Все работает, только для перерисовки нужно ждать прихода нового тика. Хотелось бы делать это в выходные, но в выходные нет тиков. Зациклить индикатор, как известно, нельзя. Можно зациклить скрипт и как нибудь попробовать перерисовывать из него, хотя мне кажется, что все равно ничего не получится - все равно надо как-то толкнуть индикатор. Вызывать из меню "Обновить" тоже сильно утомительно.

Все бы отлично решилось, если найти какой-нибудь способ имитировать подачу нового тика на чарт. Тогда индикатор работал бы в своем штатном режиме и перерисовывался.

Может, кто-нибудь подскажет что полезное?

В этой же теме была дана ссылка на полезный скрипт- Эмуляция тиков для ускоренной проверки индикаторов ver.2.2.

PS. Кстати, раз уж разработчики пока не дают возможности пощупать MQL5, то вы можете увидеть пример реализации известной игры тетрис в терминале MetaTrader 5 - Tetris :)

Кому стратегию? Много и бесплатно)

2009-03-21T09:00:00.004+03:00

Если у вас иссякли торговые идеи... Если нет времени вручную кодировать стратегию... Если нет подходящих навыков для написания экспертов на MQL4... Если вам просто интересно посмотреть на "что если". То в таком случае вы можете заинтересоваться веткой Кому стратегию? Много и бесплатно).

Figar0 открыл ящик Пандоры, рассказав о сайте проекта Forex Strategy Builder. Программа болгарского программиста Мирослава полностью бесплатна. Идея, видимо, витала в воздухе, и данное сообщение явилось катализатором не только обсуждения в данном топике, но и привело к появлению последствий.

Появилась еще одна ветка с таким же названием - http://forum.mql4.com/ru/20594
от Reshetov. В нем был представлен еще один проект Stock Strategies Builder. Цитирую:

Stock Strategies Builder предназначен для подбора торговых стратегий в полностью автоматическом режиме. Также Stock Strategies Builder создает готовый код советника (механической торговой системы) на языке MQL4 для торгового терминала MetaTrader4 по автоматически подобранной стратегии.

Пользователь лишь выбирает нужный финансовый инструмент и таймфрейм и нажимает кнопку "Create" После того, как Stock Strategies Builder завершит оптимизацию, появляется информация о наиболее перспективной стратегии и предложение ее сохранить, т.е. перевести в код на языке MQL4.

Если компьютер подключен к интернет, то программа после оптимизации отправляет стратегию на сервер репозитория и скачивает оттуда список 50-ти лучших стратегий, отсортированных по рейтингу. После чего прогоняются тесты с помощью MetaTrader4 и в зависимости от результатов тестов, всем стратегиям из списка в репозитории изменяется рейтинг.

Для стратегий прошедших успешные тесты на локальном компьютере выводятся характеристики и предлагается их сохранить. Таким образом в обмен на одну сгенерированную стратегию, пользователь программы может получить еще несколько с максимальным рейтингом по результатам многочисленных тестов из репозитория.

Сразу же появились стратегии, полностью созданные программой без участия человека. По этому поводу grasn даже пошутил:

Круто. Уже предлагают не только печатные станки, а заводы по производству станков, которые печатают деньги.

И вот как логическое завершение, появился автомат по созданию экспертов полностью на MQL4. Об этом ветка Еще больше стратегий? Да не вопрос! от автора - TheXpert.

dom.ru

2009-03-15T10:17:00.005+03:00

Назад я подключился к dom.ru. Просто потерял уже надежду, что казанская ГТС когда-то решит проблемы со скоростью интернета в ближайшее время. Временами просто слов не было печатных

Я бы еще летом подключился, когда сменил "Комтат" (чьими телеканалами я пользовался лет 7) на "Диван ТВ"(Кстати , нисколько не жалею), но было очень стремно сверлить несущую стену. Много лет назад я через нее завел кучу электрических, телефонных и телевизионных проводов, и переспектива попасть в это место представлялась полной катастрофой. К сожалению, такой опыт имеется :(

Но к концу февраля ненавязчивый сервис КГТС совместно с навязчивой рекламой "Летая" переполнил чашу терпения и я решился. Чтобы не попасть в электрику я решил воспользоваться детектором скрытой проводки (полгода назад увидел как выглядит) и попросил у знакомого Универсальный мультидетектор BDS300 (http://www.blackanddecker.ru/powertools/productdetails/catno/BDS300/). Как я с ним разбирался и в итоге нашел нужное место на стене - это отдельная история.

К счастью все прошло нормально, и несмотря на пару недоразумений с дом.ру, которые уже случились, в целом я их сервисом доволен на 5 баллов. Скорость инета они держут как заявлено в тарифном плане, саппорт всегда доступен в течение 10 секунд (вчера минут 10 слушал музыку в трубке телефона, когда пытался пообщаться с инженером КГТС).

Да, и теперь я понял почему люди скачивают из инета фильмы и смотрят их - для этого оказывается вовсе необязательно оставлять включеннй на скачку комп на всю ночь :) Кроме того оказалось, что появилась возможность играть во всякие игры через интеренет у сына. Раньше я сам не вникал почему у него не получается играть через garena (garena.com) и думал что проблема у нас. Теперь я заню, что вина была на стороне провайдера.

Единственное неудобство - оказывается для того чтобы пользоваться широкополосным инетом по витой паре с нескольких компов мне необходимо либо ставить прокси сервер, либо сделать на одном из компов общий доступ, либо купить маршрутизатор. Раньше я никак не мог понять зачем они нужны, теперь знаю.

Месяц с одной рукой

2009-02-28T22:25:00.003+03:00

Сегодня месяц как неудачно для меня окончилась игра в футзал. Встал на ворота зв полчаса до окончания игры и в последние минуты поймал мяч.

Мяч прямо на меня, поймал удачно - крепко. Но в тот же момент ощутил, что что-то не так с правой рукой. Смотрю, а последняя фаланга безымянного пальца как-то неправильно сложилась внутрь. И не то чтобы очень больно, боли практически не почувствовал, но вид открытого перелома пальца, из которого желтеет кость так сильно расстроил меня. Даже объяснить трудно.

В итоге за три часа, что были потрачены на посещение травмпункта и 15-ой горбольницы, мне успели 3 раза сделать рентген кисти в двух позициях, два раза засверлить в кончик пальца железку, которую врачи называют спицей (обычным шуроповертом, только не таким чистым как в гипермаркетах), вколоть четыре обезболивающих укола в основание безымянного пальца и наложить два шва, чтобы кончик пальца срастался.

А два раза ставили спицу по той причине, что первый раз она зафиксировала кости неправильно. К тому времени, когда дожны были посмотреть снимок второй попытки совместить с помощью арматуры кости, обезбаливающий эффект испарился и нервные окончания начали выть о перенесенной боли все сильнее и сильнее. В тот момент я в шутку уже решил, что если опять понадобится сверлить - живым не дамся. Но как было бы на самом деле к счастью я не узнал. Врач сказал, что в этот раз все нормально.

В комнате с названием "Репозиционная" (если я правильно помню) из куска бинта и жидкого гипса соорудили лангету и примотали к ней мой сломанный палец от кончика до почти локтя. Ходить с этой фигней я должен был неделю. И вот на днях ее сняли.

Оказалось, что это не прошло даром, кисть и несколько пальцев отекли. Хотя мне делали перевязки, но на свою руку я старался не смотреть. Уж больно страшно смотрелось. Теперь мне еще ходить две-три недели со спицей, за это время должно срастись и порванное мясо на пальце (пока там еще не все приятно и несколько раз в день приходится мазать гелем "Актовигин").

Единственный плюс - я неплохо наловчился управляться левой рукой вилкой, ложкой, чашкой и мышкой. Но печатать одной рукой на клавиатуре по-прежнему мука. Но слегка разучился манипулировать пальцами правой руки. Но по большому счету, все гораздо лучше чем месяц назад. Приходится только беречь палец, из которого торчит загнутая блестящая спица :)

День Шакала

2009-02-21T20:28:00.002+03:00

В начале февраля обнаружил на озоне книгу "День Шакала". Как не странно , издание 2003 года. И как ни странно, заказ был выполнен, на днях ее доставили. Я и ранее покупал те книги, которые читал много лет назад, но обычно не хватает времени, чтобы перечитать заново (всегда есть срочные задачи по усвоению той или иной информации). А эту книгу я все же начал читать, вспоминаются детали, которые подзабыл.

Не знаю сколько экземпляров книги у них еще осталось, но рекомендую. Прочитайте ее чтобы понять, что одноименный американский фильм с Брюсом Уилисом в главной роли является полным голливудским дерьмом. Также считает и большинство оставивших отзывы о книге здесь - http://lib.aldebaran.ru/author/forsait_frederik/forsait_frederik_den_shakala/

Некоторые тонкости работы экспертов в режиме онлайн.

2009-02-13T18:48:00.003+03:00

Хотя и сказано в справке, что в тестере эмулируются идеальныеусловия работы торговых стратегий - экспертов(отсутствие реквот, постоянная связь с сервером, постоянный спред и своп), но на практике многие об этом забывают. Поэтому зачастую разницу между тестером и работой в реале приходиться постигать на своем опыте.

Даже на Automated Trading Championship из года в год тот или иной советник не мог стартовать или досрочно заканчивал работу (или сбивался алгоритм, заложенный в эксперта). Поэтому ветка Почему не работает конструкция if(Volume()==1) для работы «по ценам открытия». Исследование. , которая появилась сегодня на форуме, является безусловно полезной.

Вот что пишет thecore

Краткая история.

Занимаясь разработкой, я для себя сделал вывод, что наиболее оптимально оценивать работу эксперта и проводить его оптимизацию «по ценам открытия».

Это, конечно, не охватывает весь спектр возможных стратегий, но:

- позволяет в конечные сроки выработать стратегию при недостаточном количестве входных данных;
- позволяет быстро оптимизировать стратегию при большом количестве изменяемых параметров;
- позволяет в конечное время выбрать лучшую стратегию и определить критерии качества для их оценки;
- позволяет контролировать выполнение эксперта при помощи параллельного прохождения в тестере стратегий;
- позволяет быстро проводить дооптимизацию при необходимости.

Исследование.

Наиболее простая и очевидная конструкция контроля «по ценам открытия».

И дальше описываются возникшие проблемы и способы решения. прочтение будет полезным, не все грабли можно предусмотреть

Оценка привлекательности торговли на том или ином инструменте

2009-02-11T08:44:00.003+03:00

Думается, большинство трейдеров прежде чем бросаться с шашкой на ту или иную валютную пару, хотел бы знать - стоит ли овчинка выделки. Нужно ли тратить свое время на разработку и шлифовку автоматической торговой системы, ведь все может закогнчиться пшиком.

Наличие методики для оценки того или иного финансового инструмента само по себе уже является большим преимуществом, вот где только ее взять? В своей ветке Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле Сергей aka Neutron пытается ответить на подобгые вопросы. Сам я сильно не вникал, но на 9-ой странице сегодня он уже выложил результаты своих исследований по множеству валютных пар на истории от Альпари.

Первый вывод, котрый он сделал - EURUSD совсем не та валюта, которая требуется трейдеру для счастья автоматической торговли. Возможно, что он прав, так как среди победителей Automated Trading Championship 2008 нет ни одного, торговавшего на этой валютной паре.

Candle Patterns и Pattern Recognition v1.0

2009-02-10T18:28:00.002+03:00

Сегодня возник очередной вопрос по распознаванию свечных паттернов с помощью MQL4. Вспомнил, что не так давно публиковался индикатор на эту тему. Чтобы не искать, выкладываю ссылки прямо здесь:

Они могут пригодиться в скором времени для переноса на MQL5.

Прощай ATC-2008!

2009-01-20T21:51:00.002+03:00

Сегодня опубликована последняя новость на официальном сайте Чемпионата - Победители Automated Trading Championship 2008! Впервые в тройку призеров не вошел ни один россиянин или украинец, все таки именно эти две страны я считаю представителями бывшего Советского Союза.

Сам я на время чемпионата потерял возможность писать новые сообщения, так как за время Чемпионата выдал не менее 80000-100000 знаков (специально не считал). Этот чемпионат оказался отличным от других, впрочем это закономерно, так как ситуация на финансовых рынках никогда не повторяется в точности.

Хотя предсказать то, что несколько человек придут к финишу с результатом более $100 000 было нереально. Как и то, что сразу несколько участников выберут для пипсовки не самую популярную пару EURGBP. Хотя, если вспомнить, когда то и я смотрел на нее, уж больно хорошо на нее укладывается Аллигатор на старших тайм-фреймах.

Но было это еще на MT3.83, и возможности отображать индикаторы со старших таймфреймов тогда не было. Приходилось для этого писать очень изощренный код на MQL-II. Сейчас вспоминается как страшный сон :)

На подходе MQL5, он даст еще больше возможностей программистам, и многие вещи, которые можно написать на MQL4 (но приложив большие усилия и проявив недюжинную смекалку иногда) в 5-ке будет сделать на порядок проще. Когда он появится - сказать сейчас нельзя, подождем.

Перехват событий мыши на графике цены

2009-01-05T09:34:00.002+03:00

В Code Base опубликовано решение по отслеживанию событий, поступающих от мыши - Capture MouseEvents on Chart. Реализовано это через API, сам не проверял. Автор прилагает код для эмуляции нажатия кнопки на графике.

PS. Как-то быстро закончились праздники новогодние :)

Cкачивание файлов из интернета

2008-11-24T09:45:00.003+03:00

На форуме MQL4.community появилась ветка Фишка: скачивание файлов из интернета, возможность докачки , в которой выложен скрипт на MQL4. Возможно, кому то пригодится. Судя по коду, он может быть как то связан с веткой Получение данных чемпионата для последующего анализа
На всякий случай напоминаю, что система защиты сайта может забанить за избыточную активность (массовые скачивания контента и так далее).

Еще немного о файловых операциях

2008-11-19T11:18:00.002+03:00

Zhunko опубликовал в Codebase библиотеку для работы с файлами:

Комплект библиотек с файловыми функциями для работы без ограничений в любых каталогах.
Автор:

В тесном сотрудничестве с Ильнуром получились эти библиотеки. Без его знаний WinAPI это произошло бы у меня не скоро.

Описание:

В комплект входят:
1. Четыри библиотеки.
2. Один на все библиотеки заголовочный файл.
3. Заголовочный файл функций системной библиотеки "kernel32.dll".
4. Архив со всем вышеперечисленным распределённым по папкам МТ4.

Список функций:

Основные файловые функции.
1. Функция открывает или создаёт файл.
2. Функция перемещения файлового указателя.
3. Функция записи в файл значения двойной точности.
4. Функция чтения из файла значения двойной точности.
5. Функция записи в файл целочисленного значения.
6. Функция чтения из файла целочисленного значения.
7. Функция записывает строку в двоичный файл с текущей позиции.
8. Функция читает строку с текущей позиции файла.
9. Функция закрытия файла.
10. Функция удаления файла.
Функции файловых операций для записи и чтения данных.
11.Функция "Операции для бинарного файла данных двойной точности".
12.Функция "Операции для бинарного файла массива данных двойной точности".
13.Функция "Операции для бинарного файла целочисленных данных".
14.Функция "Операции для бинарного файла массива целочисленных данных".
15.Функция "Операции для бинарного файла строковых данных".
16.Функция "Операции для бинарного файла массива строковых данных". ОТСУТСТВУЕТ.
Дополнительные файловые функции.
17. Функция обнаружения положения файлового указателя в конце файла.
18. Функция положения файлового указателя.
19. Функция копирования файла.
20. Функция перемещения файла.
21. Функция создает новую директорию.
22. Функция удаляет существующую директорию.
23. Функция возвращает код системной ошибки.
24. Функция возвращает строковое описание кода системной ошибки.

Дополнения и изменения.

Планируется сделать комплект функций для работы с CSV-файлами.

Брать здесь - ZI_File_Functions_Full_Lib

Библиотека по преобразованию времени

2008-11-13T12:25:00.003+03:00

На днях опубликовали в CodeBase русский перевод с английского инклюдника TimeSuite. Автор дал примерно такое описание для нее - "Библиотека по преобразованию времени". Заглянул в код - действительно может быть интересной. Русская версия находится здесь - http://codebase.mql4.com/ru/4784

PS Кстати, многие не знают, но английский и русский разделы пересекаются не полностью. Я то это знаю по работе, а вот на форуме MQL4.community периодически появляются сообщения об этом открытии :)

Советник с использованием нейросети

2008-10-31T08:17:00.002+03:00

Понятие нейросети становится все более знакомым трейдерам. Первые попытки создания нейросети на MQL4 появились сразу же после выхода MetaTrader 4, а победитель Automated Trading Championship 2007 использовал в свеом советнике вероятностную нейросеть (PNN).

На днях в Code Base Swetten выложила своего первого советника, который так и называется - Swetten. Вот что она пишет:

Экспериментальный нейросоветник. EURUSD, TF M1.

Перекомпонован в моноблок. :)

В качестве удобного шаблона-основы был взят советник Klot'a, если не ошибаюсь (исходник утерян). В самом советнике заменена оригинальная внешняя нейросеть Кохонена на нейросеть собственного изготовления + входы + по мелочи.

Советник рассчитан на работу на паре EURUSD, TF M1.

Это моя первая работа такого рода, поэтому рассчитываю на объективную критику и дружеские советы.

На текущий момент советник подвергся уже нескольким переработкам, и теперь полностью представлен в mq4-виде. Размер советника 584 (!) kb. Есть упоминание карт Кохонена.

С выходом MQL5, как мне кажется, необходимость в использовании сторонних программ для создания нейросетей полностью исчезнет. Особенно в свете того, что было озвучено недавно в ветке MQL5 vs V8:

А MQL5 в 20 (ДВАДЦАТЬ!!!) раз быстрее MQL4. Вот куда мы вкладываемся и вот чем занимаемся.

Прогулка на эвакуаторе

2008-10-23T09:38:00.007+04:00

Вчера не завелась моя машина. Машинке 11 лет, детище немецкого автопрома. На работу приехал без проблем, а вечером она заводиться отказалась. Уже и до этого она пару раз глохла на ходу, но потом сразу же заводилась, поэтому было непонятно как на это реагировать. А теперь конкретный отказ.

Было подозрение, что виноват бензин (плохое качество или отсутствие в баке), привез, долил - без толку. Деваться некуда, нужно ехать в автосервис, так как самому в ней не разобраться. И хоть похоже на мелочную поломку, а доехать до сервиса никак - автомат. Пришлось мне в первый раз столкнуться с таким понятием как эвакуатор.

Эвакуаторы в Казани появились пару лет назад (как мне кажется), но я никогда вблизи с ними не общался. Видел всегда на ходу как грузят ту или иную машину, но никогда рядом не стоял и не наблюдал как происходит эта операция. Оказалось, что это очень интересно!

Но сначала нужно было найти эвакуатор. Автосервис дал телефон гаишного эвакуатора. Позвонил, на том конце голос абсолютно инертный, назвал цену в 950 рублей. Когда я высказал свое удивление (думал, что будет все же дешевле) и поинтересовался куда еще можно обратиться - там просто положили трубку. Ну думаю, вообще зажрались. В принципе, так оно и оказалось, эвакуаторы нарасхват, оказывается.

Потом мне дали телефон частника, там трубку взяли, записали телефон, сказали, что приедут через полчаса. Цена - 850 рублей. Что ж, это дешевле, подождем. Через полчаса позвонил сам, частник взял трубку и говорит, что сломался немного, но после обеда будет в норме и просил перенести на это время. Тут я задумался ненадолго. С одной стороны - дешевле на 100 рублей, с другой - хрен его знает какая у него возникнет еще проблема через полчаса. Решил не рисковать и снова позвонил в ГАИ.

В ГАИ заверили, что в 950 рублей входит перемещение и пункта А в пункт Б, и никаких плат за километры или разгрузку-погрузку нет. Так оно и оказалось потом. Записали номер машины, мою фамилию, не была ли в аварии. есть ли доверенность (ничего из этого частника не интересовало). Минут через 10 диспетчер перезвонил и сказал, что машина уже стоит по нужному адресу. Выглянул - так и есть. Выглядит очень похоже на то, как на этой фотке, только задняя часть платформы плоская, никаких скатов.

http://www.altayauto.ru/ru/catalogue/kamaz_9/kamaz4308_1.html

Оказывается, процесс погрузки достаточно сложен в технологическом отношении. Когда закрепили захваты на колеса и немного приподняли краном-манипулятором (так называется эта стрела), то передняя часть немного вывесилась вниз. Я забеспокоился как бы она не вывалилась. Но тут оператор нажал какие-то рычаги, и коромысло (я так назвал про себя эту штуку) немного начало смещать в сторону вдоль продольной оси машины, и в итоге она выровнялась горизонтально.

Кроме того, погрузка шла с торцевой части эвакуатора (моя машина находилась перпендикуляна к борты эвакутора), а значит стрела должна была выровняться вдоль борта, при этом по бокам моей машины было еще две чужие магины, и на одной из них была крона дерева. В общем, там все крытится в разных направлениях, и загружить легковушку для этого эвакуатора не проблема из любого положения.

Потом минут 15 (максимым 20) ехали до автосервиса, там машину выгрузили. За это время я узнал что:

эвакуатор на шасси Камаза, оборудование импортное;
в частном порядке заказать его нереально, так как стоит система GPS;
на данный момент в Казани 12 машин у ГАИ и пришло еще 5 новых;
эвакуаторов не хватает, работы у них много;
эвакуация нарушителей бесплатна, берут только деньги за каждый час на штрафной стоянки (кажется, 14 рублей в час) и штраф 800 прублей;
штраф заплатить можно прямо на стоянке, никуда ехать не надо;
можно заплатить штраф 500 рублей прямо до момента погрузки, если успел.

Заплатил я деньги, никаких квитанций мне не предалагали (правда я и не просил), думаю, что детишкам на мороженное они имеют исправно :)

Машину уговорил взять в ремонт без меня (предлагали в 14-00 пройти процедуру приемки мастером), оставил техпаспорт, ключи и телефон. В 16-00 позвонили, уточнили в чем у меня проблема, спрашивали почему в салоне воняет бензином (это я по дурости не выбросил сразу пустую 5-ти литровую бутылку, в которой привез бензин). В 22-00 все было готово, оказывается засрались форсунки и дроссельная заслонка не работала нормально.

И обошлось мне все это в 1 197 рублей, как говроил Остап Бендер, отлелался легким испугом. Так что тут могу сказать автосервису "Нур-Авто" только спасибо. Для справки - норма час стоит 499 рублей. Может еще кому пригодится моя информаци. А телефон диспетчера ГАИ - 277-66-77. Все же лучше на 100 рублей дороже, но четко.

Открытые советники на ATC-2008

2008-10-11T21:45:00.001+04:00

Сегодня на форуме выложили советники с открытым кодом с текущего Чемпионата. Сообщается, что таковых 22 штуки. Скачать можно в ветке Открытые советники на чемпионате 2008г.

Обертка(wrapper) для MySQL

2008-10-07T13:56:00.002+04:00

Если вам необходимо работать с базами данных из MQL4, то вам пригодится небольшая библиотека, выложенная в ветке simple mysql wrapper .

Самоорганизующиеся карты Кохонена

2008-10-04T17:27:00.002+04:00

Стартовал чемпионат 2008 года по автоматическому трейдингу. В очередной раз он побил многие рекорды, но речь сейчас не об этом. Еще до начала соревнований было множество статей, в которых делались попытки анализа результатов предыдущих чемпионатов. Одной из таких попыток была статья от 12 сентября 2008 года - Карты Кохонена на примере результатов ATC 2007.

Саму книгу Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт я прочитал больше года назад, но попыток практического применения с тех пор так и не делал. Хотя сам подход очень интересовал.

Была попытка написать самому программу для построения карт на MQL4, алгоритм вроде бы не сложный. Но постоянная текучка быстро поставила крест на этом начинании. И вот в этом году я решил, что не обязательно строить карту с помощью собственного софта, тем более, что демонстрационная версия программы прилагается к самой книге.

Осталось только разобраться в программе и подготовить данные. Для этого пришлось заново пролистать книгу, чтобы освежить прочитанное и забытое. И тут меня ждал сюрприз!

Оказалось, что в предисловие к русскому изданию написал Сергей Шумский. Именно его статью Предсказание финансовых временных рядов мы опубликовали в январе 2008 года. Тогда мне пришлось приложить усилия, чтобы найти его текущие координаты. В телефонном разговоре он с легкостью дал согласие на публикацию данной статьи на нашем ресурсе и я бы никогда не подумал, что общаюсь с таким крупным экспертом в нейронных сетях.

Вот так то, пока не забыл об этом факте , решил написать.

Java 2. Библиотека профессионала.

2008-09-23T13:43:00.003+04:00

На той неделе жена записала сына в кружок по программированию. Он уже ходил на пару занятий, и даже ведет какую-то тетрадь. Посмотрел, пока ничего конкретного нетю

Вчера спрашивает меня про Java, можно ли ему почитать книгу по ней. (Он одно время был одержим идей напихать в телефон всяких игрушек, но не все они пошли, тогда он и узнал про такое слово "Java"). Я его спрашиваю - "у вас же наверно другое что-то дают?" . Отвечает- "Там Бейсик, не интересно, не то".

И через минуту подходит с моей книгой Java 2. Библиотека профессионала. , двухтомник которого я купил в том году на ozon'e, и просит разрешения почитать именно ее. Я со смехом сказал, что ему она явно не подойдет. Он заявил, что за две недели ее прочитает (я думаю, он ориентировался на свой предыдущий опыт чтения Гарри Поттера с поправкой на сложность).

Так нет же, вечером перед сном так и читал ее (а ведь там много незнакомых слов не только для ученика школы далеко на старших классов, но и для подавляющего большинства взрослых) до тех пор, пока не приказали гасить свет и спать.

Сегодня утром выползает из комнаты с ней же - то есть он продалжает ее читать и не был убит сложностью! Посмотрим, насколько его хватит :)

А книга действительно очень хорошая, я ее купил по рекомендации своего знакомого, который пишет на Java профессионально. На сегодняшний день я лучше не видел, правда у меня книг по этой теме всего штук 5-6.

Фактор восстановления

2008-09-18T09:24:00.003+04:00

Фактор восстановления(recovery factor) многим трейдерами считается одним из наиболее важных показателей торговли. Он равен отношению полученной прибыли к испытанной просадке за все время торговли. Естественно, чем он выше, тем комфортнее для торгового счета.

Хотя этот показатель не говорит нам о том, когда была испытана максимальная денежная просадка - в самом начале торговли, в середине или в конце. Восприятие просадки существенно зависит от этого, как минимумс отражает риск, которому подвергался счет в процессе торговли.

Как ни странно, только половина участников из TOP-15 могут похвастаться значением RF > 2, а у двоих он не превышает единицы.

Датчик движения

2008-09-16T09:02:00.000+04:00

Где-то месяц назад поставил маме в квартиру датчик движения для включения света в прихожей. Старшее поколение привыкло все экономить (что в общем то не грех), но иногда это бывает слишком. Я уж и все лампочки в квартире у нее поставил энергосберегающие, и газовую колонку полный автомат (для пожилых людей самое то, не надо поджигать фитиль, регулировать газ и так далее ).

В какой-то момент до меня дошло, что проще всего поставить датчик движения, который сам будет включать и выключать по таймеру свет (или любой другой прибор). Дома у меня стоят два "Anam"овских светильника, которые имеют хороший дизайн и встроенный датчик с таймером, но это слишком дорогое решение, а в "OBI" есть разные датчики от 200 рублей и до 1000.

Взял самый дешевый за 217 (вроде даже немецкий), взял перфоратор у соседа, тестер и поехал ставить. В итоге провозились с сыном 4 часа с 19-00 до 21-00. Оказалось, что не все так тривиально. Хоть и имею физическое образование, но не электрик читать схемы.

Перепробовал разные неправильные схемы, в итоге понял что к чему, осталось только угадать где провод с "нулем". Как назло, отвертка с дотчиком фазы у меня куда-то пропала. В результате многочасовых проб и ошибок правильная комбинация все же была пообрана. Я отсканировал схему из паспорта и добавил свои комментарии, может кому пригодится.

А в эти выходные поставил такой же датчик движения в подъезд над свой дверью. У нас дурацкая система экономии электричества, воткнули диод, который душит мощность лампочки в два раза, в итоге она светит тускло, да еще и перегорает периодически. Вот в очередной раз она перегорела, а так как электрика у нас по большому счету нет, то я решил до кучи и туда поставить. Это заняло не более часа.

Это дело увидели соседи (у которых я опять взял перфоратор), и им так понравилось, что лампа загорается сама и светит так ярко, что и они захотели такое чудо. В итоге, на следующий день ставили датчик все вместе уже и на их площадке. Еще одно чудо техники я внедрил в нашем доме (первым были автоматические клапана для стравливания воздуха в системе отопления - воздухоотводчики).

30 августа... 1 сентября

2008-09-03T08:29:00.003+04:00

30 августа в Татарстане праздник. Как обычно, проводят его еще по советским лекалам, все заорганизованно и неинтересно. Толпы людей бродят от точки до точки и не знают куда приткнуться, везде очереди и мест нет, места только для начальников, куда милиция не пускай простой народ.

Впрочем, я все это рассказываю по памяти лет 5-8 назад. Не ходим на это официоз уже давно, но на 9 мая года два назад ьыл в парке Горького, было все тоже самое, походили туда-сюда и ушли. Не умеют у нас организовывать праздники по прежнему.

Но были наконец-то на ипподроме, который чуть ли не лучший в Европе. Там вот неплохо, в принципе, есть куда задницу бросить, нет толчеи и очередей. Сын сделал ставки на три заезда, пока не проиграл, после этого пощли домой. Вечером сделали бросок на праздничный салют. Но не впечатлил, на 9 Мая был лучше.

Был рок-концерт, который, как бывает обычно, лучше смотреть по телевизору. Видимо, нужно быть фанатом или в веселой хмельной кампании, чтобы такие праздники запоминались весельем. ИЛи быть ребенком, в детстве первомай был ярким, а с годами как-то потускнел.

На 1 сентября тоже самое, построили линейку, назначенную на 11-00, родители шатаются неприкаяяные, так как места для того, чтобы и дети встали и родители нет изначально. Начали читать какие-то речи, которые никому не интересны на расстоянии уже 10 метров, никто их не слушает, все болтают о своем.

Бродят десяток-другой родителей по середние каре с фото и видеокамерами, каждый пытается снимать свое чадо. Централизованно ничего не продуманно. Хорошо, что длилось это не более получаса. Потом я потащил килограмм десять букетов цветов нашего класса, я еще вечером ворчал - на хрена каждому покупать букет, куда их девать будет учительница.

Сам первый звонок происходил во дворе школы на так называемой спортивной площадке, огороженной сеткой рабицей, на которой стояли четыре баскетбольный щита, сразу за которыми и была эта сетка. Поэтому играть в баскетбол на ней не реально, любой промах мимо щита - мяч улетел за забор на территорию соседней организации. Директор на линейке сообщил радостную весть - выделили 5 миллионов рублей, кажется на ремонт школы. А спортзал строят уже лет 10.

Вот и становится обидно за весь наш официоз. Недавно по ссылке увидел высказывание Фетисова:

Я недавно был в США вместе с Лешей Пимановым. Он там фильм снимал. Проезжали один из беднейших районов. Говорю: "Давай заедем в обычную школу. В первую попавшуюся. И там точно будет два футбольных поля, бассейн и большой спортзал. Сейчас суббота, так что везде полно народу". Так и получилось. На всех площадках шли соревнования, родители сидели на трибунах и поддерживали детей. Пиманов глазам не мог поверить!

А у нас на спорте в основном зарабатывают чиновники. Им бы поездить по заграницам за государтсвенный счет, спортсмены служат только фоном. Вот и Елена Мигунова недавно отказалась от подарка. В общем, обидно за страну...

Буква "А". Большая буква.

2008-08-22T10:53:00.002+04:00

Уже как пару месяцев на улицах города начала появляться на дорогах города разметка полосы для общественного транспорта. Казань становится все более европейским городом. И асфальт во многих местах поменяли, и дороги расширяют, и даже нанесенная разметка частенько доживает до весны.

Раньше после зимы как сходил снег, можно было видеть дорогу без разметки. И вот теперь появлисаь сплошная полоса и большая буква "А". Сначала это было сделано на нескольких центральных улицах, эвакуаторы делали неплохой план. Народ сначала охреневал после пропажи припаркованной машины, но потихоньку начало устаканиваться.

Самый большой вопрос - куда должны деться те машины, что раньше парковались на крайней правой полосе, которая теперь отдана общесвтенному транспорту? У нас же в городе похоже не было никакого генерального плана и главного архитектора. Разрешения на постройку жилых домов и торгово-офисных помещений навыдавали кучу (и не всегда это было везмозмедно, как я понимаю), а теперь мы пожинаме плоды - припаковаться негде.

Нет никаких паркингов, кроме как закрытых площадок у некоторых чиновничбих контор (типа Торговая палата на улице Пушкина). И сейчас дома строятся до сих пор впритирку к уже сущесвтующим домам. А то, что в новых домах появятся жильцы с автомашинами, и часто не одной на семью - об этом стараются не думать.

И вот в предверии Универсиады стали вводить те виды разметок, которые раньше можно было увидеть только в Правилах дорожного движения и в Европе (ну и в Москве). Теперь и в нашем городе автомобилисты знают для чего на дороге нарисованы эти большие буковки, а те, кто не знает, скоро тоже будут знать, так как гаишники за это наказывают рублем.

И вот вчера иду домой, благо пока есть возможность не ездить на авто, и вижу эту новую полосу для общественного транспорта прямо на улице возле дома. Только на днях нанесли. И уже стоят два гаишника и обилечивают нарушителей. Больше всего я охренел от того, что из трех полос, которые там мысленно можно было нанести, простому транспорту осталась только одна. Полоса для обшесвтенного транспорта была выделена очень щедро.

Я ничего не имею против автобусов, сейчас фактически каждая легковушка везет одного человека (водителя), редко двоих, и потому пробки стали обычным явлением. Но я хорошо помню, что было после 1-го снетября прошлого года. Пробки были по нескольку часов там, где летом движения было приемлемым.

Поэтому я подошел и спросил гаишника: "Как вы думаете, что здесь будет с первого сентября, как мы будем ездить по этой одной полосе?". Он ответил -"Думаю, будет кошмар. Но не мы это придумываем, у нас есть президент". Я понимаю, что это не сами гаишники придумали, понимаю, что до Универсиады необходимо повышать культуру вождения (сейчас, кстати, водители уже тормозят перед пешеходными переходами). Но вот что будет начиная 1-го сентября, когда родители повезут своих детей в школу? Посмотрим...

Диван-ТВ

2008-08-20T10:10:00.003+04:00

С самого начала, как у нас появилось кабелтное телевидение (а это уже более 6 лет) от Comtat, мы были недовольны качеством картинки. Уровень сигнала на многих каналах был настколько слаб, что я в первый же год купил достаточно дорогой усилитель.

Но даже и этот усилитель вытягивал не все каналы, то есть картинка есть, а качество ее оставляет желать лучшего. Для сравнения скажу, что матчи Чемпионата Европы этим летом на РТР смотрелись настолько плохо, что порою мяча не было видно, было какое-то размазанное по пикелям пятно.

И хотя года два-три как в нашем доме появилось кабельное ТВ от ТВТ, но и туда переходить мы не спешили. Все таки сила привычки - сильное дело. Но сначала мы отказались от кабельного интернета от Комтата, так как появилась гораздо более предсказуемай и качественная услуга от ГТС, а на днях и с телевидением покончили.

Разговоря о переходе ходили давно, но дальше этого не шло. У знакомых на квартале стоит ТВТ,и картинка там еще более безобразная, чем у нас. Возможно, дело просто в частном случае - плохой кабель или еще что-то. К тому же, у нас был уже оплачен Кормтат до июля 2008 года, надо было "досмотреть".

Июль начался, а идти в Диван-ТВ некому, как оказалось. Ну и хрен с ним. Но на днях позвонили в дверь и это оказался вербовщик от Диван ТВ. Раз уж гора не идет к Магомету... В общем, заключили мы договор и в понедельник к нам пришел парень от них, для того чтобы подключить наш кабель в щитке к их распередлиителю.

Заняло это полчаса, каналов оказалось 60, каки обещали, против 37 к Комтате. Но дело даже не в этом. И не в том, что у Диван ТВ нет этого дурацкого Jetix c их круглосуточными мультиками.

Во-первых, все канала держат практически одно и тоже качество картинки, нет отражений и полос. Во-вторых, стерео каналы стали по настоящему стерео, а не так, что из левой колонки хреначит звук, а из правой практичеки нет ничего. И в третьих, появились новые информационные кналы. К немецкому DW добавились наша RussiaToday, французская France24 и третья по величине ТВ-сеть TV5Monde.

Ну и не считая кучи музыкальных каналов и всякой моды. Правда, перещелкивать каналы стало тяжелее, все таки их слишком много, нужно заново выстравиать их составлять таблицу, чтобы знать где что находится. В общем, прощай Комтат, наконец-то мы от тебя избавились. Загибайтесь и дальше со своим очень ненавязчивым сервисом, в котором всем все по барабану.

Зачем нужен Kaspersky Internet Security?

2008-08-10T17:58:00.006+04:00

В последнее время сын часто ищет в инете самостоятельно всякие читы и прочие утилиты для своих компьютерных игр. Естественно, он нашел некоторые хакерские сайт (или натыкается на них через поисковики) . Эти хакерские сайты как правило тесно связаны с порносайтами.

Он уже несколько раз открывал найденные ссылки и в итоге попадал на откровенные порнокартинки. Он, конечно, сразу тушуется и закрывает такую страницу (может без нас и рассматривает, кто знает :) ), и вот мне посоветовали поставить Kaspersky Internet Security, который , как сзакали, как раз хорошо справляется с блокировкой таких порностраниц.

В общем, скачал я триальную версию, чтобы посмотреть как это работает, включил режим родительского контроля. Запустил в поисковике запрос на слово "порно". Выдало кучу страниц - на первой же странице с результатами поиска протыкал штук 10 ссылок - только одна была заблокирована, остальные без проблем открылись и подтвердили свое назначение. И тут я почесал затиылок в первый раз.

Не выполняет все таки он блокировку порносайтов, мои надежды рассыпались. Но сносить его не стал, каждый день при запуске мне сообщается, что до истечения пробного срока осталось столько-то дней, и предлагается купить полную версию.

НО! В теченини 2 недель я периодически нарываюсчь на то, что Kaspersky Internet Security блокирует самые безобидные страницы, на которых нет ни порно, ни хакеров, ни национализма, в общем, нет никаких причин для блокировки. В связи с последними событиями в Южной Осетии, гуманитарной катастрофе, которая там происходит, я хожу в поисках информации по форумам, там люди выкладывают всякие ссылки, и некоторые из этих ссылок также блокируются.

Например, он заблокировал просмотр сайта vesti.ru. Возможно, что по причине того, что там было видео с ужасами войны, а возможно просто тупо анализируются теги. Кто его знает. В т аких случаях просто тупо отключаю на время KIS.

Но сейчас нарвался на еще один непонятный случай блокировки. При попытке открыть страницу со статьей (http://articles.mql4.com/ru/677) опять получил следующую картинку.

Через дней десять я снесу эти триальную версию, но я так и не понял - кто и зачем покупает эту программу?

Защита опционов -

2008-08-08T14:01:00.003+04:00

На сайте чемпионата Automated Trading Championship опубликовано Интервью с Томасом Боппом. Его журнал уже второй год является медиаспонсором чемпионата, и в том году он также давал интервью.

Самым интересным моментом в нынешнем интервью для меня было описание защиты своих денег продавцами опционов. Как говорит Талеб: "Продажа опционов - верный путь в богадельню". Под этим он подразумевает, что при продаже опциона ваш потенциальный убыток практически не ограничен.

Кроме того, операции с опционами привлекательны покупателям большим фактическим плечом (leverage). Вот это самое плечо и бъет по продавцам опционов, если цена вдруг проходит далеко за уровни опциона. Вот в интервью Томас и говорит, что когда продавцы опционов попадают в такую засаду, то они начинают продавать базовый актив, лежащий в основе этих опционов (в данном случае речь шла об опционах на фьючерс, и потому продавались фьючерсы).

Вот этот момент меня поставил в тупик. Выглядело дело так, как будто при пожаре поливают горящий дом бензином. поэтому мы связались с Томасом и стали уточнять - правильно ли был понят его ответ. Оказалось, что правильно. Оказывается, продажу фьючерсов продавцы опционов Пут делают исключительно с той целью, чтобы заработать на базовом активе для компенсации убытков на опционах.

Вот такой вид вынужденной хеджевой стратегии. То есть, зная сумму выписанных (проданных) опционов и зная их страйки, можно предполагать действия продавцов в случае неблагоприятного развития цены для базового актива, и попытаться прокатиться с прибылью на волне, поднятой крупными хедж-фондами.

Как вытащить информацию из HTML-отчетов?

2008-08-06T13:09:00.003+04:00

Иногда требуется получить информацию из HTML-документов. Это немного сложнее, чем получать данные из текстовых файлов, так как в HTML информационное содержимое обернуто во вспомогательные коды для удобного форматирования.

Сам я уже давно и много занимаюсь обработкой текстовых файлов средствами MQL4, но недавно в очередной раз встала задача вытащить информацию о совершенных сделках из HTML-отчета (причем, очень большого), и я решил сделать готовую заготовку, которую можно будет применять и в дальнейшем.

Написал для себя я уже много чего на MQL4, и уже даже сам плохо помню где-что лежит и какие функции там объявлены, и поэтому лучше всего такие вещи задокументировать. А если документировать, то лучше всего таким образом, чтобы легко было найти в будущем, а не вспоминать на каком компе и в какой директории это лежит. Таким образом логично пришел к написанию еще одной статьи - Разбор HTML средствами MQL4

Применений этому множество, надеюсь, не только мне понадобится и будет полезным.

Кривая нулевой доходности

2008-08-04T11:16:00.002+04:00

В разделе Новости чемпионата по автотрейдингу опубликована статья ATC-2006 и АТС-2007: Кривая нулевой доходности. Эта статья была написана по мотивам Будь в фазе статьи известного упраляющего фондами Михаила Королюка.

Многие новички пытаются создать прибыльную стратегию, делая бОльший упор на процент выигрышных сделок. Для этого они начинают применять различные ухищрения, два из наиболее популярных из них - это фильтрация убыточных сделок и пересиживание просадок.

Фильтрация убыточных сделок - это как правило скрытая подгонка стратегии на истории, и ничего хорошего в реале обычно не несет. Пересиживание просадок "улучшает" показатели системы, но при внимательном взгляде обычно сразу видно за счет чего достигается мнимое благополучие.

Оказалось, что подход, описанный в статье "Будь в фазе" позволяет с высокой степенью достоверности идентифицировать стратегию одним взглядом. Каждый трейдер может самостоятелдьно оценить какое место на графике кривой нулевой доходности займет та или иная его торговая стратегия. Для этого потребуются минимальные расчеты хоть с помошью калькудятора, хоть с помощью Экселя для лучшей наглядности.

Кроме того, на сайте автора есть форум, который также может быть полезен трейдеру.

Зигзаг как зеркало автотрейдинга

2008-08-02T19:03:00.003+04:00

Сегодня, читая на одном из форумов пост об очередной версии зигзага, вдруг поймал себя на мысли о том, как сильно изменился уровень трейдеров за последние два-три года.

В 2005 году на форуме виака я разбирал идею, заложенную в стандартный зигзаг, идущий еще с терминалом MetaTrader 3. Три года назад большинство участников форума совсем не представляло на основе каких соображений стандартный зигзаг рисует свои изломы.

С тех пор вышло множество статей на форуме MQL.community, было сломано множество копий на тему правильности построения и возможности практического применения зигзага в торговле. Было предложено множество авторских алгоритмов, созданы графические построения, в основе которых находятся переломы зигзага.

Сегодня уже практически никто не просит на форумах объяснить механизм зигзага, давно уже нет удивительных выводов новичков о том, что зигзаг на истории не так привлекателен, как на правом краю графика. И я вдруг понял, что это следствие общего повышения уровня сегодняшних трейдеров.

Сегодня достаточно лишь желания впитывать новую информацию, а сама информация в широком объеме представлена в виде статей на самые разнообразные темы. Думаю, и дальше будут развиваться направления по использованию в арсенале современного трейдера статистических методов, нечеткой логики и нейронных сетей.

Мы пока еще у основания пирамиды, в которую закладываются знания из разнообразных областей науки, но пирамида всегда сначала растет вширь, чтобы на уложенные предыдущими поколениями практиков плиты воздвигнуть новые знания и инструменты. Рост вверх неизбежен, он уже начался, и зигзаг лишь одно и проявлений этого роста.

Двадцать одно

2008-08-01T11:47:00.002+04:00

Вчера брали в прокате фильм Двадцать одно. Фильм достаточно интересен в плане того, как построена технология зарабатывания на смещении вероятности.

Все знают основные правила игры Black Jack, которое у нас изветсно как "Двадцать одно" или "Очко". Определенные комбинации карт имеют разную силу, у кого карты сильнее, тот и выиграл. При сдаче карты выходят из колоды случайным образом и вероятность выхода 10-ки, картинки или туза варьируется в течении игры.

Требуются:

создать методику подсчета карт;
разработать стратегию игры для определенного счета;
реализовать выгодное смещение вероятности.

В фильме показано как ведется счет для играемой колоды. Колода, имеющая подходящее смещение для реализации выигрышной стратегии, имеет определенный диапазон счета и называется "горячей". Если оптимальное смещение (счет игры) в процессе игры начинает ухудшаться и становится статистически неинтересным, то говорят, что "колода остывает".

Значит, требуется умение считать и уменние ирать. В фильме показано, как собрана команда и реализована диверсификация. Есть команда счетчиков, которые сидят за разными столами и играют по минимальной ставке в ожидание того, что колода станет "горячей" - это как следить за разными нескоррелированным инструментами в ожидании подходящего момента/паттерна. Таким образом реализована диверсификация одной стратегии на разных инструментах со схожими случайными характеристиками.

Как только за данным столом созрела подходящая ситуация, "счетчик" делает знак шатающемуся по залу "большому игроку", который подсаживается за нужный стол как бы случайно. Далее, кодовой фразой "счетчик" сообщает "большому игроку" текущий счет колоды и тот начинает играть большими ставками и реализует имеющееся статистическое превосходство в выигранные фишки.

Конечно, показанный в фиьме метод не будет работать в реальной жизни, но сама технология именно такова: разработать методику определения благоприятной ситуации, разработать прибыльную стратегию для этой ситуации и создать технологию для поиска этих ситуации на множестве столов (инструментах). Трейдеры, думаю, найдет много знакомого.

Построение приборной панели средствами MQL4

2008-07-31T21:55:00.002+04:00

Сейчас обнаружил в англоязычной части форума интересный рисунок ( Did you see such a picture?). Он показался мне интересным сам по себе, но когда я его вставил в русскоязыxной части, то оказалось, что рисунок анимирован. Кликните по нему, чтобы увидеть крупнее. Линк указывает на один из известных в инете форум по разработке индикаторов и экспертов на MQL4 - http://www.forex-tsd.com/news-signal-trading/14459-in10tion-newsreader.html

Мне повезет! (типа google)

2008-07-30T15:24:00.003+04:00

Вчера забрал из ремонта пишущий DVD recorder, который сдавал уже в третий раз по гарантии. Я уже писал про него - Не надо ждать, не надо звать

Протирание оптического узла очень долго помогало, больше года я его никуда не возил, а тут две недели с лишним он окончательно забастовал. Причем, выяснилась интересная вещь, аппарат читает CD, читает пару мало юзанных DVD, но остальные ранее купленные DVD не распознает и выплевывает с выдачей "неопознанный формат". Че я только с ним не делал (в смысле, как только бережно не протирал), но пришлось везти в гарантийку.

Там я попросил все же разобраться с таким непонятным дефектом, который мучает только наш LG HDR589X, нигде в инете больше такого не описано. Читал, что со временем падает мощность лазера, сбивается фокусировка и так далее. В общем, я попросил в случае необходимости поменять оптический узел полностью.

И вот вчера звонит девушка из сервисного центра и сообщает о том, что все готово. Приехал перед закрытием, интересуюсь причиной болезни. Говорят, что была непропайка микросхемы LIS, и поэтому он начинал ерундить. То есть, более двух лет эта непропайка позволяла смотреть диски без проблем и только сейчас вылезла конкретно!

Вот и не понятно - мне "повезло", что именно нам достался аппарат с родовой травмой или на самом деле повезло, что он эти годы невзирая на недуг так долго работал?

Как запустить советник на нестандартном таймфрейме?

2008-07-29T16:23:00.002+04:00

Иногда возникает такой вопрос на форумах. Скрипт period_converter, который находится в Code Base, позволяет создать нестандарнтный таймфрейм и обновлять оффлайновый график по таком таймфрейму. Но если на него повесить советник, то функция start() запускаться в нем не будет.

Чтобы советник работал, необходимо добавить посылку сообщения в окно оффланового графика с нестанадртным таймфреймом. Пример это показан на видео, что и куда вставить написано на форуме. Сам советник из видео выглядит так:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         SimplyPrintEveryTick.mq4 |
//|                      Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   RefreshRates();
  Print("New tick. Bid = ", Bid, "  Time ",
     TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS)); 
//----
   return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+

Trailing Stop через шаблоны

2008-07-21T18:14:00.004+04:00

Возвращаясь опять к теме шаблонов описанной в статье -MetaEditor: Опираясь на силу шаблонов. В одном из комментариев к статье было высказано пожелание:

Не могли ли Вы немного по подгобнее остановиться на функциях принудительного закытия ордеров и и трилингстопе (с примером).

На днях потребовалось сделать это самому, полез в свой же код разбираться, так как уже немного забыл что и как в шаблоне реализовано. И оказалось (о радость!), что это сделать проще постого, достаточно определить толькол одну функцию. Пусть для примера нам нужно встроить в советника трелинг стоплосса по значениям индикара Parabolic SAR. Определяем в функции getNewSL() только пару строчек и в итого фукнция выглядит так:

//+------------------------------------------------------------------+
//|  вычисляет уровень Stop Loss                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
double getNewSL(int    type,      // тип ордера, для которого вычисляем
             double lots,      // объем, может понадобиться
             double openPrice, // цена открытия
             double stopLoss,  // текущий уровень Stop Loss
             double takeProfit // текущий уровень Take Profit
             )
{
double res=-1;
//----
//  здесь код вычисления Stop Loss
   if (type == OP_BUY) res = NormalizeDouble(iSAR(NULL,0,0.02,0.2,1),Digits);
if (type == OP_SELL) res = NormalizeDouble(iCustom(NULL,0,0.02,0.2,2,1)+
MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*Point,Digits);
//----
return(res);
}

Синим жирным выделены добавленные строчки. Больше ничего не требуется, остальное шаблон берет на себя (в нем реализовано использование полученного нового значения Stop Loss).

Как наступает Stop Out

2008-07-21T18:05:00.004+04:00

Многие новички не знают что такое Margin Call и Stop Out, и част опутают эти понятия между собой. Событие Margin Call наступает в тот момент, когда уровень обеспечния открытых позиций становится опасно низким. Margin Call - это фактически призыв пополнить свой депозит, чтобы избежать принудительного закрытия позиций.

Соотвественно, это принудительное закрытие убыточных позиций и есть событие Stop Out. Уровень Margin Level в %, при котором происходит Stop Out называется в StopOut Level. На приложенном видео показан момент наступления StopOut на уровне 20%.

Обратите внимание, что в итоге ликвидируются две убыточные позиции, так как закрытие самой убыточной позиции не восстанавливает уровень Margin Level до нужного значения (требуется Margin Level > 20%). В результате остается одна позиция при отрицательном баланса и положительном эквити.

PS. Смотреть лучше из Мозиллы FireFox

Еще о файловых операциях

2008-07-16T11:47:00.002+04:00

Опубликовал статью Групповые файловые операции, которая является продолжением предыдущей. В ней показывается как можно за один раз обработать множество файлов с одинаковым расширением в указанной папке. На видео видно, как копируются 5 советников из одной директории в другую.

Функции последнего ордера в шаблоне

2008-07-15T09:56:00.003+04:00

Вчера выложил в комментарии к статье новую версию шаблона - http://articles.mql4.com/ru/573#7581. Из каких соображения были произведены изменения: иногда требуется включить в алгоритм эксперта логику вычисления объема открываемых ордеров(лотов) в зависимости от результата последней сделки. Например, если последняя сделка была убыточна, то можно попытаться отбить убыток, открывшись двойным (или большим размером) объемом.

Не затрагивая правильности или неправильности такого подхода, могу только привести простейший пример, когда это используют - разнообразные виды мартингейлов (или мартингалов). На эту тему есть несколько статей на форуме, одна из которых, как я считаю, очень полезна. Статья Что такое Мартингейл и имеет ли смысл им пользоваться?, деже если у вас сводит челюсти от скуки при виде формул полезна тем, что дает результат такой игры в виде дайджеста(конечно, если вы доверяете автору статьи):

В результате вычисления вероятности выигрыша P(N) с помощью уравнений (1)-(2) получаются следующие результаты:

Если считать N нецелым (не округлять результаты уравнения (2) до целого значения), то P(N) не зависит от k и равно 1/2 (в этом Вы можете легко убедиться* подставив (2) в (1) и воспользовавшись простейшими свойствами логарифмов). То есть применение мартингейла не дает никаких преимуществ; мы с таким же успехом могли бы сразу поставить весь наш капитал Q и вероятность выигрыша была бы такой же (1/2).

Здесь в статье P(N) и есть вероятность выигрыша при использовании удвоение ставки при каждом проигрыше на серии из N ставок. Как видите, вероятность остается та же самая, что и без использования удвоениея: "либо встречу, либо не встерчу, 50 на 50".

ATC 2007. Максимальная просадка в деньгах.

2008-07-14T14:49:00.003+04:00

На сегодняшний день (14 июля 2008 г.) зарегистрировалось на ATC 2008 711 человек, экспертов предоставили 51 человек. Опубликованы две статьи, которые призваны облегчить понимание Правил и ограничений чемпионата:

А уменя еще остались графики, текущий - Максимальная просадка.

Характерно, что чем ближе к вершине рейтинга, тем большее значение максимальной просадки в денежном выражении. Напомню, что просадка на Чемпионате показана в колебаниях Эквити, а не Баланса. То есть, мы видим перепады между последовательным пиком и падением эквити.

У восьми из пятнадцати представлыенных Участников максимальная просадка превышает первоначальный депозит в 10 000. Ясно, что эти порсадки были испытаны уже после получения некоей прибыли на счету, а иначе мы не увидели бы этих финалистов в списке TOP-15.

Файловые операции через WinAPI

2008-07-04T12:38:00.004+04:00

Недавно возникла идея сделать некую полезную утилиту на MQL4. для этого поторебовалось копать сразу несколько тем. Одна из них - запись и чтение файлов за пределами разрешенных папок. В итоге немного переработал то, что уже выкладывалось на форуме. Но просто выложить в виде кода мало, необходимо было написать что к чему, в общем написал статью, которая так и называется - Файловые операции через WinAPI.

Надо будет написать еще две статьи, чтобы приблизиться к поставленной задачи. А знание того, как работать с функциями WinAPI все равно не будет лишним навыком для трейдера, тем более что MQ5L5 будет еще ближе к C++ (см. Интервью со Станиславом Стариковым: особенности нового MQL5)

ATC 2007. Максимальная просадка первых 15-ти

2008-07-03T10:47:00.005+04:00

Объявлена регистрация на Automated Trading Championship 2008. Вчера, 2 июля 2008 года на 13-30 по МСК зарегистрировались уже более 300 человек. Для сравнения, на ATC 2006 было 300 разработчиков за первый месяц регистрации. Сколько всего будет на 20 сентября 2008 года - сказать не берусь, но не удивлюсь, если будет порядка 6000.

А пока выкладываю подборку по максимальной относительной просадки для первых 15-ти финалистов прошлого Чемпионата. Напомню, что просадка считалась в режиме реального времени по эквити, а не по балансу, как некоторые могут подумать. То есть, это реальные колебания собственных средств на конкурсном счете.

Риски , конечно, существенные, но стоит отметить, что большиснтво финишировавших первыми не претерпели более 40% просадки. Возможно, это еще раз подтверждает связь Величина просадки и вероятность слива

Нейросети на MQL4

2008-06-28T19:32:00.002+04:00

Поле победы на ATC 2008 Better'а, чей советник был построен на вероятностной нейросети (PNN), не трудно было предположить, что тема нейросетей вызовет новый интерес. И вот сегодня на нашем форуме проскочила ссылка на ресурс, целиком посвященный программированию сетей в MT4. Ведет ресурс klot.

Таблица сделок: запись в файл при тестировании

2008-06-24T15:54:00.004+04:00

На днях потребовалось проверить как ведет себя часть сделок, открытая при определенных условиях. А именно, при попытке открытия рыночного ордера со стопом, слишком близким к цене открытия (дистанция менее допустимого StopLevel в пунктах) делалась повтороная попытка открыться с минимальныс стопом.

Я сразу сказал, что такие открытия обречены на Stop Loss, но не мог точно сказать в процентах (предполагалось, что подавляющее большинство). А значит открывать такие ордера можно только с каким-то оправданным расстоянием стопа, зависящим хотя бы от волатильности.

Тут появилось возражение, чтор сработка стопов не должна быть слишком частой. Оставалосьэто проверить. Для этого удобней всего было после окончания тестирования вывести все закрытые сделки в файла, а затем открыть в Excel'е и наложить фильтр (в данном случае по MagicNumber, потому что при повторном открытии неудачной попытки в него пришется номер ошибки).

Но писать для одного раза такую процедуру показалось затратно, поэтому я ее вставил в шаблон советника, который приложил в комментарии к статье MetaEditor: Опираясь на силу шаблонов.

Вот ссылка на сам шаблон для скачивания. Ну и видео размером в 3 с лишним Mb.

Чтение файлов из интернета

2008-06-20T09:37:00.003+04:00

Вчера был опубликован индикатор Новости, который считывает информацию из интернета. Сегодня вспомнил, что была у нас и статья на эту тему, нашел - Отображение новостного календаря . В статье описывался способ чтения файлов из интернета с помощью качалки GetRight. И там же в комментариях к статье и была ссылка на этот индикатор в ветке форума Альпари.

Достоинство этого индикатора в том, что он не пользуется сторонними программами для скачивания файла из инета, а пользуется импортированными функциями из библиотеки wininet.dll. В общем, можно посмотреть как пример считывания информации из инета прямо из MQL4 программы.

#import "wininet.dll"
int InternetAttemptConnect (int x);
  int InternetOpenA(string sAgent, int lAccessType,
                    string sProxyName = "", string sProxyBypass = "",
                    int lFlags = 0);
  int InternetOpenUrlA(int hInternetSession, string sUrl,
                       string sHeaders = "", int lHeadersLength = 0,
                       int lFlags = 0, int lContext = 0);
  int InternetReadFile(int hFile, int& sBuffer[], int lNumBytesToRead,
                       int& lNumberOfBytesRead[]);
  int InternetCloseHandle(int hInet);
#import

Готовность к бою

2008-06-19T11:49:00.002+04:00

Часто приходится слышать, что для настоящего изучения торговли (спекуляции на финансовых рынках) нужно от 3до 5 лет. Иногда называют меньше, но реже. В этом утверждении изначально для меня было что-то непонятное. На прочтение необходимых книг требуется год - максимум два. На освоение в терминах и терминале нужно пару месяцев. На остальное тоже не так много. Почему же от 3 до 5-ти?

В принципе я нашел уже ответ на это для себя, но более красивый ответ услышал в понедельник на "Эхо Москвы" (которое я слушаю достаточно редко). Там Доренко рассказал байку про знаменитого тренера бойцовых петухов. Ему (кажется) тайландский царь отдал на воспитание своего петуха для подготовки к боям.

И вот спустя несколько месяцев он интересуется:" Готов ли петух к бою?". Тренер отвечает - "еше не готов, потому что он готов драться с любым петухом". Проходит еще время, опять спрашивают его - "готов ли петух к бою?" и опять ответ - "нет, еше не готов, он все еще готов драться с любым петухом, которого увидит".

И в третий раз спустя достаточное время спрашивают его - "готов ли петух к бою?" И тренер отвечает - "да, готов, теперь он не рвется ни с кем драться, а стоит неприступный и спокойный как скала. Теперь каждый петух, который его видит, готов наброситься на него."
Вот и начинающему трейдеру требуется какое-то время, чтобы научиться спокойно взирать на рынок.

Кажется, угнали аську

2008-06-07T19:01:00.002+04:00

Пользуюсь ею не часто в последнее время, обычно забываю включать при запуске винды. Ичпользовал Миранду, но она была какая-то старая и частенько как бы зависала (оказывалась в оффлайне). На днях вроде из надежных источников поставил поновее ICQ.dll, и после этого ко мне вдруг повалил спам , а раньше его не было.

И вот вчера решил кардинально решить проблему и поставить самую свежую версию. На официальном сайте скачал версию 0.7.7. После установки при запуске ввел номер и пароль - не подходит. Хотя пару дней назад вводил и подходил пароль. Перепробовал всякие варианты, бесполезно. Думал, что глюкнула каким-то образом Миранда, решил проверить дома. Поставил 6-ую версию именно ICQ, все равно не подходит. Процедура восстановления пароля также ничего не дала, так как у меня не был указан e-mail (но когда то ведь был).

Номер был обычный, 8-значный, ничего красивого в нем. Видимо угнали из хулигантсва, пароль был не очень длинный , семизначный. Хотя копаясь в инете на эту тему узнал, что список контактов я смогу легко восстановить из файла. А номер своей аськи я в принципе и не помнил, так что на самом деле не так смертельно. Просто был он у меня более 10 лет. Вот.

Время создания и модификации файла

2008-06-06T10:33:00.002+04:00

Вчерашняя тема получила продолжение. Мне тоже когда-то в будущем понадобилось бы узнавать время создания, последнего чтения или последнего изменения файла, но я хотел это задвинуть на потом. Но тут на англоязычном форуме возник этот же вопрос, и я решил сразу же с ним разобраться - Get File Modification Time?

Оказалось, что время (там их три штуки), возвращаемое функциями FindFirstFile() и FindNextTime() - это время в нано(!)секундах, прошедшее с 1 января 1970 года и занимает в памяти 64 бита. Чтобы привести его к формату времени в MQL4 достаточно было бы разделить его на 10 в 9 степени. Но к сожалению такой возможности нет, и поэтому было решено воспользоваться опять апишной функцией FileTimeToSystemTime()

Для обработки полученной даты из этой функции использовал наработки Славы из ветки GMT from external Source

FindFirstFile/FindNextFile... и профиль пользователя

2008-06-05T14:42:00.002+04:00

Как получить список всех файлов в конкретной директории? MQL4 из соображений безопасности запрещает работать с файлами за пределами жестко заданных директорий. Но есть возможность импорта функций из библиотек (dll). И тут на помощь приходит WinAPI. В msdn описана структура для получения информации о файлах, и есть такие функции как FindFirstFile/FindNextFile. Сегодня на форуме появилась тема с таким же названием - FindFirstFile/FindNextFile. В ней я и привел код, который позволяет использовать эти функции.

PS За подсказку с написанием имени функции спасибо RickD. :)

PPS Чуть не забыл, вчера мы улучшили профиль пользователя на форуме, должно стать удобнее. Смотрите ветку Профиль пользователя - теперь больше информации.

Русский, немецкий и так далее..

2008-06-05T11:36:00.003+04:00

Сегодня проходил тест на знание русского языка :) Дали вот такую ссылку - http://www.rb.ru/poll/7/11.html.
Получил 5:

Я проверил свои знания русского языка и получил пятерку.

Сходи, проверься?

Хотя, если бы меня не предупредили, я бы более халатно отнесся и сделал бы минимум две ошибки.

Кроме того, неделю назад озаботился уровнем знания немецкого языка у моего сына. Сам то я его не учил и потому не бум-бум. И если английский я проверить у него могу запросто (и сразу вижу где он коверкает слова или перевод), то с немецким я вынужден был полагаться только на его знания. Которому я не очень доверяю по опыту английского.

Поэтому, как подсказал один очень умный человек (бывшая завкафедрой иностранных языков), я стал искать любой подходящий учебник немецкого языка для школы, чтобы мог заниматься по нему с сыном. И нашел такой - Deutsch Schritte. Там целых 5 или 6 книг в этой серии, и даже есть аудиокассеты к этому учебнику, да вот беда - нет кассет к первой книге. В итоге, объездив штук 6 магазинов из сети "Дом книги", наконец-то нашли полный комплект.

Правда, слушать аудиокассеты в наше время не так комфортно, нельзя быстро перейти к нужному фрагменту, да и поиск этого фрагмента оставлеят желать лучшего, поэтому в выходные озадачился проблемой аудио захвата. Если с видеозахватом проблем нет (дома на компе стоит карта для захвата аналогового видео, есть порт для захвата по IEEE) и даже статью написал про захват с экрана монитора - Как легко и просто опубликовать видео на MQL4.Community

Но вот никогда не пробовал делать захват звука и даже не представлял с чего начать. В итоге для начала я нашел в магнитоле сына выход под наушники, нашел кабель, который туда можно воткнуть (на другом конце оказалось два гнезда для подключения двух RCA разъемов). Покопался и нашел еще один кабель, который подключался к первому и к компьютеру и убедился, что несмотря на то что, звук с касеты и не идеальный, но все был записан в стерео. Поэтому и захватывать нужно стерео, потому что моно звук воспринимается значительн хуже.

После этого стал искать программу, которая позволяет сделать легко и просто аудио захват. С третьей попытки нашел - ею оказалась "Nero". В ней можно редактировать звуковой файл, ставить метки и индексы, подвергать обработке фильтрами (правда, пока не разобрался). Записанный звук длительностью 36 минут (сторона А первой кассеты) занял файл wav размером 384 Мб. После сохранения в формате mp3 файл весит всего 34 Мб. И потери качества я не заметил. Так что рекомендую.

Кроме того, сегодня на форуме появилась ветка Мальчик+девочка. Какое отношение она имеет к форуму, посвещенному языку MQL4? Это вы сможете узнать из той ветки.

Два индикатора

2008-05-31T13:14:00.003+04:00

Сегодня в Code Base добавлено два индикатора, которые мне показались интересными, чтобы рассказать о них. Первый из них, это Bid_View

Этот индикатор можно использовать как образец при создании всевозможных информеров. В нем есть цветовое оформление текста и разбивка на ячейки. Например, можно отражать открытые позиции по определенному MagicNumber, и таким образом на одном торговом счету проверять работу нескольких советников одновременно.

Второй индикатор - это BreakOut_Panca_eagle

Этот индикатор является образцом визуального отображения паттернов. В данном случае показан ценовой диапазон, образованный за определенный торговый интервал каждого дня и пробитие этого диапазона. Может быть удобен в тех случаях, когда сухая статистика не до конца удобна для представления.

Снова о шаблонах

2008-05-29T12:16:00.002+04:00

Сегодня опубликовал в Code Base немного измененный шаблон советника, он так и называется - Шаблон советника.

Что и почему сделано. Слава мне сразу сказал, что желательно для ускорения тестироваиня избавиться от динамического изменения размеров служебных массивов. В принципе, я и раньше знал, что перевыделение памяти требует лишнего времени, просто в запале я хотел написать полностью логичный и красивый шаблон.

Но в данном случае действительно более правильным является жесткое указание размеров служебных массивов, а размер этиих массивов просто отслеживать специальными счетчиками. Добавил поэтому и отдельную функцию по инициализации этих счетчиков. Кроме того, проверка размера этих счетчиков теперь вынесена в проверку перед вызовом интерфейсных функций, а из самих интерфейсных функий эти проверки также удалены за ненадобностью.

Сравнение времени оптмизации простого советника, приведенного в статье показала, что разница в скорости при оптимизации в 1000 проходов на EURSUSD с 1999г по 2008 год в модели OpenPrice составляет от 1.8 раз (на часовках) до 2.2 раз (на 5-минутках). Это вполне приемлемый вариант для оптимизации прямым перебором. При генетическом алгоритме вопрос о скорости тестировании вообще не стоит, так как в этом случае последовательность подбора оптимальных параметров всегда заканчивается достаточно быстро.

TOP 15 ATC 2007:Максимальный риск в процентах

2008-05-26T17:04:00.003+04:00

Вот еще данные с прошедшего чемпионата. Пока я не начал забывать методику расчетов и пока это актуально. Данный график показывает сколько максимально мог потерять торговый счет при срабатывании заложенного уровня StopLoss. То есть, величина возможного убытка соотносилась с размером Баланса на момент открытия позиции (если был указан StopLoss).

Видно, что основная часть не выходила за границы 20% потенциальных потерь за одну сделку. Меньший уровень риска вряд ли позволил участникам оказаться в TOP-15, более высокий уровень риска не позволил бы дожить до финала. В общем, где-то так...

День Радио

2008-05-26T10:18:00.002+04:00

На днях брал в прокате "День Радио" (ДР). Давно за ним охотился, так как "День выборов" является одним из самых любимых на сегодняшний день. Посмотрел.

Если бы я не знал, что "ДР" был в спектакле уже лет 7 еще до появления "Дня выборов", то решил бы, что второй фильм снят чисто на волне успеха первого, и сюжет был специально написан. Люди, видевшие спектакль, говорят, что фильм гораздо слабее. Нет, один (и может два) раза посмотреть фильм можно, и есть даже множество смешных моментов, но это не то(для меня). Шутки кажутся надуманными, актеры смотрятся слишком поправившимися.

А в целом, фильм неплохой и веселый. Просто меня испортил "День выборов" :)

Болел, смотрел телик

2008-05-20T12:08:00.002+04:00

В воскресенье чем-то отравился. Точнее, отравился влегкую я видимо еще в пятницу, так как почувствовал какие-то лишние проявления в области желудка еще в пятницу вечером, даже банку пива не допил. В субботу проявляться стало сильнее, и я решил отказаться от тяжелой еды (в обед поел только салат, вечером овсянную кашу) во избежание более тяжелых последствий. В воскресень практически не осалось никаких воспоминаний и я потерял бдительность.

Вечером поел мясного, да еще какой-то копченной курицы (гости купили на каком-то рынке), выпил банку пива. А в четыре утра началось... Последний раз у меня такое было лет 10 назад, но тогда я списал на отравление никотином. Тогда у меня не только крутило живот и бил озноб, но даже и рвало. В это раз хоть не рвало.

В итоге, пролежал весь понедельник с температурой(самое интересное, что я ее не чувствовал, и мне в голову не пришло взять граадусник, пока жена не сказала). Делать было нечего, спать почему-то не мог, поэтому смотрел телик. В итоге посмотрел финал Россия-Канада. Счет я уже знал, хоккеем вообще не интересуюсь, но тут делать нечего.

Не хватает интриги, когда смотришь повтор и знаешб счет! Вот этим и отличается торговля на истории и торговля в реальном времени. Нет сопережевания и не формируется соотвествующий психорлогический опыт. А то тут на одном форуме некто высказался в том духе, что МТС за год тестирования автоматов получает опыта больше, чем трейдер, торгующий тридцать лет. :)

Кроме того, виде передачу про создание летающих дисков в третьем рейхе, узнал, что можно теперь заполнить бланки на загранпаспорт по интернету. По интернету же можно заказать авиабилеты, их даже могут доставить на дом. И увидел даже немного футбольный матч по женскому футболу. Действительно женский, играют достаточно технично, но нет динамики и силы удары как мужском обычном футболе. Какой-то мягкий он.

Вчера же смотрел матч Манчестер Юнайтед - Челси. Почему -то болел за Челси, как в итоге оказалось. Так жалко, что не забили решающий пенальти, когда победа была уже на половину в кармане. Эдак я начну и футбол смотреть, однако :)

Величина просадки и вероятность слива

2008-05-16T17:53:00.003+04:00

Есть много способов отвергнуть какую-либо стратегию или чужую торговлю. Параметров, характеризующих результаты торговли очень много. Одни трейдеры больше напирают на показатель просадки, другие на фактор восстановления, третьи на матожидание и так далее. К сожалению, нет одного единственного критерия, который однозначно мог нам сказать - вот эта стратегия имеет право на жизнь, а эту лучше выбросить.

Довольно часто попадаются графики балансов или результаты торговли, где хорошо видна большая просадка. Хозяин торгового счета обычно ничего не предпринимает в таком случае (не останавливает торговлю), аргументируя тем, что в систему заложена некая максимально допустимая просадка, и пока эта просадка не достигнута - беспокоиться рано.

Я же считаю, что величина просадки не может быть значительной по сравнению с полученной средней доходностью за некий торговый период, например, средний или максимальный доход за месяц в течение года или двух. В принципе, все это написано во многих книгах, одна из них сразу же пришла на ум - "Технический анализ" Швагера.

Я нанес на точечный график результаты торговый серий со случайными входами, чтобы посмотреть какая картина нарисуется. Как и ожидалось - чем выше просадка, тем больше шансов попасть убыточную зону - зона, где после проведения случайных торговых операций денег на счету меньше, чем перед началом торговли.

Как и положено, линейная регрессия имеет отрицательный наклон. Это как раз и означает, что шансы разориться возрастают с увеличением просадки. Начальный баланс составляет $10 000, прибыльных серий, имеющих просадку более 40% ($4000) значительно меньше, чем убыточных. НО это, опять таки - случайная торговля с жесткими уровнями SL и TP. В жизни обычно все гораздо сложней.

Распределение серий случайных сделок по итоговой прибыли

2008-05-15T17:50:00.006+04:00

Во вчерашнем сообщении распределение сделок было показано просто по ранжиру, плотность по итоговой прибыли нен учитывалась. Сегодня я решил посмотреть, как это будет выглядеть , если распределить серии по диапазонам.
Замерил в Экселе основные характеристик:

Макс	8313.04
Мин	-10009.9
СтОткло	3242.429
Среднее	-1624.07




С плюсом	308
С минусом	692

Построил график частоты попадания в диапазон от -10000 (минус $10000 - полный слив первоначального депозита) до + 8313.

Там небольшая опечатка на графике, убыточных серий 692, а не 693. Напомню, торговля велась случайными входами с параметрами SL=200 pips TP=180 pips на EURUSD H4. Получилась какая-то двугорбая штуковина. Возможно, причина в том, что я нарезал слишком крупно границы ячеек, по $750.

Тогда я решил нарезать по $500. Вот что получилось:

Вывод: колоколом такую фигуру можно назвать с натяжкой, кроме того, налицо ассиметрия правого и левого хвоста распределения. Связано ли это с тем, что SL!=TP ? Надо будет проверить.

Серии случайных сделок

2008-05-14T16:33:00.009+04:00

… очевидный феномен, который я наблюдал много раз на протяжении многих лет,
но для которого у меня нет неопровержимых доказательств: большинство людей
торгуют хуже, чем трейдер, полагающийся исключительно на случайный выбор.
Уильям Экхардт (Джек Д. Швагер «Новые маги рынка»)

Года два назад я написал для статьи советника, который открывал случайным образом позиции с заданными значениями SL и TP. И недавно появился повод вернуться к ней. Мне стало интересно - каким будет статистически отношение просадки к полученной прибыли при торговле случайным образом.

И еще один вопрос: при каком соотношении прибыли и просадки можно будет с некоей степенью достоверности говорить о том, что убыток был получен неслучайным образом, то есть при случайной торговле вероятность слива была бы меньше.

Для этого я запустил на оптимизацию советника RandomTrades.mq4 (самую первую версию) с изменением пустого параметра bulk от 1 до 1000. Этот параметр никак не влияет на принятие торговых решений, все сделки открываются случайным образом и закрываются либо по стопу SL=200 пунктов либо по TP=180 пунктов (эти значения я взял почти наобум). Вот типичный прогон с такими параметрами:

Интерес представляет не одиночная реализация, а множество таких случайных серий. Полученные данные я скопировал в Excel и первым делом сделал ранжировку по полученной прибыли. Самая прибыльная серия получила номер 1, самая убыточная получила номер 1000. Сделал диаграмму и получил такую картину.

Мне такой вид кривой показался интересным, раньше я никогда не задумывался о возможной форме распределения серий случайных сделок. Все проходы были сделаны на истории MetaQuotes-Demo EURUSDH4 c 1999 года по текущий день. Модель - Open Price.

Для увеличения картинки - кликните по ней мышкой.

Праздничный салют 9 мая.

2008-05-13T16:04:00.003+04:00

Многие годы мы смотрели салюты 9 мая и 30 августа с крыши дома. Видно было неплохо, но приходилось крутить тула-сюда башкой. Потом постепенно мы стали все ближе и ближе подбираться к Кремлю. В том году мы уже смотели салют с Ленинской дамбы. Это оказывается гораздо круче, чем возле КЦ или еще где-то. Поэтому в этом году вопрос не стоял идти или не идти, и куда идти.

Тем более приехали гости с севера, которые очень восторгаются теплой погодой у нас (у них еще снег). Перед этим ездили на дачу на шашлыки, делали плов на костре и шашлык. Чуть не лопнули, получилось замечательно. А тут еще вечером салют ("у нас тоже бывают салюты - у вас таких не бывает") окончательно добил гостей. Снял на видео 8 минут салюта.

Жалко, кончился заряд на камере, и последений финальный аккорд не заснял.

Интерфейсы, интерфейсы...

2008-04-22T12:56:00.007+04:00

В этом месяце мы пережили смену местами детской и спальни. Конечно, это была не моя инициатива. Предварительно были поменены обои в детской, которая стала спальней. Но в новой спальне есть пара сущесвтенных изъянов - нет телевизионной розетки, как впрочем и телефонной. Похоже, 7 лет назад, когда планировалась детская, я был твердо уверен ,что дети навсегда останутся маленькими, и им не потребуется ни телик, ни телефон.

С телефоном не беда, не будет его в спальне - всегда можно воспользоваться радиотрубкой. С комьютером для детей тоже вопрос был решен еще полтора года назад. Подключение к домашней сети и выход в интернет был осуществлен через беспроводную точку доступа. Но вот как быть с телевизором? Нужно тянуть дополнительную телевизионную линия по квартире. Вроде все предусмотрел, даже завел телевизионную антену и телефоннный кабель в ванную, а про детскую не подумал.

В конкурсе участвовало два проекта прокладки новой линии - мой и жены. Победил не мой. Было решено протянуть кабель из спальни (нынешней детской уже) в детскую (теперь уже спальню). Расчеты показали необходимость закупки 28 метров. Для страховки было решено взять 30.

Купил кабель RG-6 длиною 30м в "OBI" (MEGA), нашел два байонет-коннектора (их было много у меня когда-то, я даже в доме последней квартиры, что мы снимали, сам переделал все разводки для нашего подъезда на человеческий манер: покупал все разъемы и делители), получился такой супер длинный антенный кабель.

Включаю телевизор - ничего нет! Неужели я повредил кабель при прокладке?! Я же даже не прозвонил его, а теперь он замурован под наличниками и плинтусами, отдирать заново страшно не хочется. Приходит спасительная мысль - заменить разъемы на концах кабеля. Смутно вспоминаю, что был один дураций разъем типа "папа" для втыкания в телевизионную розетку. Может как раз он и попался? Нахожу запасной, отвинчиваю текущий, привинчиваю замену, включаю телик - показывает! Правда со снежком, но показывает.

Начинаю крутить другие каналы, несколько штук умерли. Те что не умерли, существенно потеряли в качестве картинки. Видать сигнал доходит совсем слабый. Значит телевизионный кабель живой, но все таки уровень сигнала сильно падает. Что делать? неужели придется покупать еще один телефизионный усилитель конкретно на эту линию. Очень не хочется, но делать нечего. Пойду завтра с утра (дело происходило в пятницу вечером) на Чеховский рынок, общаться с продавцами подобных вещей.

Захожу в ларек радиодеталей, там дядечка ничего внятно сказать не может по поводу качества разъемов и усилителей, отправляет в ряды. Иду в ряды (знаю где есть), начинаю общаться с первым же попавшимся продавцом радиопричиндалов. Обсуждаем кабель, узнав, что куплен в Меге за 10 рублей, говорит, что у них такой рублей по 5 идет за метр. Говорит, что всякое бывает, и видал кабель, который сажал сигнал за три метра. Показывает по моей просьбе недорогие простые усилители за 220-300 рублей.

Внутренне я не согласен с тем, что у меня серьезные пррблемы, покупать усилок не хочется. По поводу кабельных коннекторов сообщает, что у них все одного хорошего качества, и он никогда не слышал, что бывают хорошие и плохие. (Хотя ребята из Comtat'a когда подключали мне года 3 назад кабелтный интернет снисходительно открутили мои коннекторы и посадили свои, они даже пассатижами закручивались, а не руками, как мои). В общем, пообщавшись минут 10 с продавцом, я все же решаюсь ограничиться покупкой двух коннекторов (по 15р/шт), хотя и не верю , что это поможет.

Приезжаю домой, откручиваю с обоих концов одну "мамку" и одного "папку", поключаю концы в розетку и в телевизор, включаю телик - картинка отличная! Я просто обалдел. Обалдел от счастья, что не нужно будет ничего дополнительно лепить, и от того, что все решается таким простым образом.

Позднее я все же решил подкрутить настройки телевизионного усилителя, которые не трогал уже пару лет. И добился хорошей кратинки по всем каналам. Раньше у меня было выставлено максимальное усиление("Gain") и это давало наводку с канала на канал для определенных каналов. Теперь же немного уменьшил и стало гораздо лучше. Характеристику наклона("Slope") оставил на нуле , так как не увидел никаких улучшений от ее изменения.

И еще тогда у меня начала вызрвать мысль, как важны интефейсы. Иногда любую хорошую задумку можно испортить плохим интерфейсом, будь это подача телевизионного сигнала или взаимодествия модулей в программе. Вот и сегодня начал орать бесперебойник, думал, что батарейка села (в итоге сдох и отключился комп). На самом деле оказалось, что шнур питания бесперебойника имеет слабый контакт в гнезде ббесперебойника, и частенько по этой причине отваливается питание. Вот и орет бесперебойник.

Иногда многие интересные вещи в программировании невозможно сделать даже не потому, что лень вручную кодить, а потому что до конца не продуман интерфейс(и чувсивуешь, что в итоге получится работающий код, но не лежит душа делать некрасивые вещи). И вот само по себе с течением времени (при условии, что перидоически думаешь об этом) вдруг рождается решение, и дальше остается только реализация. Как например больше 6 лет я не мог заставить себя решить проблему телефонных проводов у себя дома. Но об этом как нибудь в следующий раз.

SL и TP в пунктах

2008-04-17T11:53:00.011+04:00

Продолжая обзор первых 15 участников закончившегося Чемпионата ATC 2007, посмотрим на средние значения SL и TP. Это именно средние значения, то есть брались значения SL и TP для каждого закрытого ордера и вычислялось среднне значение.

Видно, что эти значения в основном являются небольшими. Если TP не был задан, то его среднее значение равно нулю. Значит, советник на данном торговом счете закрывал свои позиции исключительно по рынку.

А вот как обстоит дело со среднерассчитанными стопами каждого из этих участников.
Можно отметить, что профиль диаграммы изменился. Самый большой Stop у Greezly (хотя TP у него очень маленький). Если привести значения SL и TP на одной диаграмме, то картинка получается очень интересной.
Как и в обычной торговле, стопы ставить не любят, а если и ставят, то значительно дальше, чем уровень TP. Только несколько участников использовали примерно равные значения SL и TP.

TOP 15 - Максимальный объем открытых позиций

2008-04-15T19:38:00.003+04:00

Давно закончился чемпионат Automated Trading Championship 2007. В январе я делал некоторую обработку чемипонатских счетов, но руки никак не доходили до публикации. Решил все же выкладывать потихоньку. В данном отчете показан максимальный объем открытых позиций в одном направлении.

Так как в правилах соревнований есть ограничение на объем открываемой позиции в 5 лотов, то теоретически можно открыть 3 позиции в одном направлении с суммарным объемом в 15 лотов. Если открыты одновременно по одному иснтрументу встречные позиции (покупка и продажа), то учитывалась только нетто-позиция.

В какой-то степени диаграмма показывает степень риска, которую допускал советник на конкурсном счете. Видно, что половина участников из TOP 15 использовала максимальный объем в ходе торговли. 7 участников практически не выходили за рамки 5 лотов в одном направлении.

Опять фиаско.

2008-04-14T14:33:00.003+04:00

Почти год назад я писал об этой книге. Не ожидал увидеть подтверждение описанного в ней так скоро.И вот на днях мне показали сайт, где простыми словами объясняется что такое ипотечный кризис и откуда он взялся. Рекомендую посмотреть, все настолько наглядно описано. И все тоже самое - Каймановы острова, разделение плохих активов на плохие и очень плохие, впаривание фондам и так далее.

Для просмотра нажимать на кнопку "Следующая"

Программисты не катят

2008-04-14T14:22:00.003+04:00

В пятницы после работы зашел в "Бехетле" на парке Горького (бывший "Меридиан"). Купил малось совсем, отхожу от кассы - мне навстречу женщина распространитель. Таких много в супермаркетах, суют всякие рекламные брошюрки, обычно беру, так как это их работа.

И вот она мне что-то сует, с виду похоже то ли кредитную карточку, то ли на дсиконтную. В центре какаяю то трехбуквенная аббревиатура, так и не смог прочитать. В это время она что-то начинате мне втирать про типа "только для семейный пар" и достает какую-то третрадь а-ля анкета. Первый вопрос - "Кем Вы работатете?"

Еще в прошлой жизни всегда при встрече с гаишниками на этот вопрос всегда отвечал - "Системным администратором". Был расчет на то, что они не знают толком что это такое, а рассправшивать дальше не станут. Так и есть, ни разу не было особенного продолжения на тему пофессионального рода деятельности. А тут я на долю секунды замешкался - кем же я работаю? В голове пронеслось несколько вариантов и в итоге я выдал ответ - "Программистом".

Тетка так же уверенно отняла у меня эту карточку (которую я так и не успел рассмотреть за то время, что она была у меня в течение 1 секунды) со словами - "Это только для руководителей". Я смог только с улыюкой ответить : "Ну вот видите". На этом мое анкетирование закончилось и я продолжил путь домой.

Простые вещи

2008-04-10T11:58:00.005+04:00

В субботу утром позвонила учительница сына. Что-то там случилось с компбютером у них дома, не загружается Windows XP. Попросила по телефону дать пару советов, чтобы они смогли установить систему заново... Дело то простое :)

Знаю я такие случаи, не первый раз уж сталкивался. Проще сделать самому. Беру набор из четырех дисков и выезжаю к ним домой. Все оказалось намного запущенней чем я ожидал:

всего один раздел на 80 Гб, больше никаких физических или логических дисков;
свободно всего 2 Гб;
надо бы еще кое-что сохранить перед сносом системы (это я уж сам предложил, так как это правильно - сохранять личные файлы).

В итоге пришлось загружаться с DVD-ROM и удалять с корневого каталога С:/ файлы, явно содержащие игрушки. Набралось 23 Гб. Заняло полчаса. Затем полез в папку Program Files и там тоже поудалял папки, относящиеся у игрушкам. Это было еще 22 Гб и заняло также немало времени. Ну вот, вроде освободил под создание логического диска достаточно места.

Теперь загружаем Partition Magic и пытаемся создать новый логический раздел D позади основного размером 20 Гб. Я решил, что этого размера вполне хватит под бекапы. Запускаем процесс... начинают ползти очень медленно проценты выполненного. И тут до меня доходит, что в данный момент фактически происходит дефрмагментация диска емкостью 80 Гб, имеющего ячеистую струтуру заполнения!

Я в итоге отъехал, так как к тому времени уже сидел за этим интересным занятием более 2 часов. Сказал, чтобы позвонили, когда закончится. В районе 17-00 я снова подъехал и решил приступить к сохранению нужной информации на вновь созданном диске D:/ с помощью Acronis True Image. Я не стал заморачиваться выяснением где находятся еще несколько десятков Гб информации, и по необдуманности включил в число сохраняемых папку C:/Docements and Setings. Только на следующий день я узнал, какую ошибку я совершил.

Процесс создания архива сначала показал, что потребуется порядка 5 часов. Через полчаса или час я все же решил, что могу подождать радостного события завершения архивации
и дома. Последний раз я в тот день звонил хозяевам компьютера в районе 19-40, сообщили, что ожидается завершение через 43 минуты. Решили продолжить в воскресенье.

На следующий день я запустил опять Acronis, чтобы узнать - какого же размера архив получился. У меня уже начали закрадываться некоторые подозрения. Размер архива оказался 12 Гб. Теперь понятно почему так долго пыхтел винчестер. Стал искать виновника и обнаружил папку user, которая одна содержала еще 23 Гб всякого игрового хлама.

Наконец-то можно было приступить к форматированию диска C:\ и установке Windows XP. На все про все ушло часов 10, наверное. А ведь меня просто попросили помочь советами пл телефону :)

А на днях позвонил еще один знакомый. Хочет вести базу данных о своих контрагентах, чтобы ничего не терялось при смене работника и так далее. Говорит, что все продумал, нужно делать в Access. Стал пытаться убедить, что по телефону такие вещи объяснить не могу, но Access ему не нужен.

Слово CRM не стал произносить, так как не думаю, что он меня понял бы. Хотел из благих порывов объяснить ему что это такое, и предложить поискать бесплатные варианты или какие-нибудь недорогие. НО беглый просмотр того, что предлагалось бесплатно со всей очевидностью показал - я могу вляпаться в такю авантюру с бесплатной установкой и сопровождением бесплатной программы, что такая простота мне может выйти боком.

Вот такие простые сложные вещи.

Индикатор от индикатора в MetaTrader 4

2008-04-02T15:28:00.008+04:00

Сегодня пришел вопрос о том, как можно построить индикатор Momentum от значений другого индикатора. Проще всего показать, чем рассказывать устно или с помощью картинок. Поэтому решил сделать видео, тем более, что недавно была опубликована статья Как легко и просто опубликовать видео на MQL4.community

Снятый видео через бесплатную CamStudio разместил в ветке Картинка для форума на metaquotes. Решил попробовать залить этот файл и здесь в блоге для сравнения.

PS Попробовал вставить видео из форума сюда. Не получилось.

Теперь получилось.

Создание советника (торгового робота) по шаблону

2008-03-29T12:00:00.002+03:00

Я не так часто пишу экспертов на MQL4. Но даже в те редкие случаи, когда я все же что-то пишу, мне бывает лень каждый раз все писать заново. Месяца два назад возникла необходимость продолжить работу над одной из стратегий, которую я почти написал еще в сентябре прошлого года. Идея стратегии не моя, но в черновом виде выглядела очень привлекательно.

Она основана на Zigzag'ах как указателях тренда, и использует два тайм-фрейма. Что-то подобное я хотел сделать давно, да руки не доходили. Единственно что мне не совсем понравилось - стратегия фактически является контртрендовой, о чем я и сказал автору системы. Сам же я хотел изначально торговать по тренду.

Первоначальный вариант без стопов оказался очень живучим, несмотря на просадку в 200 пунктов (насколько я помню) результаты были очень хорошие. Потом были добавлены стопы, трейлинг и прочие тюнинги как латание дыр, и в итоге эксперт нравился мне все меньше и меньше. И в какой-то момент я решил, что все эти добавки увели в сторону от первоначальной идеи. Я опять вспомнил, что нужно перевернуть сигналы.

Но начинать все сначала не хотелось и я стал думать как же все таки написать ее таким образом, чтобы я мог легко изменять поведение эксперта без дополнительного кодирования каждого нового варианта. Вот тогда у меня и стал вырисовываться шаблон для создания этого эксперта.

Еще не приступив к написанию кода, я стал на бумаге писать разнообразные блоки, которые должны в собранном виде дать рабочий скелет торгового робота. И примерно месяц назад схема была готова. Дальнейшее уточнение и детализация функций вместе с написанием статьи заняли еще где-то месяц. И вот результат - опубликована статья MetaEditor: Опираясь на силу шаблонов.

Когда статья уже перевалила за середину, я понял что она получится достаточно большой. Но резать ее на части и делать небольшой цикл из нескольких статей я уже не мог. Сил для такого подвига уже не осталось. Пусть попробуют другие, если захотят. Самое интересное, что того советника я так пока и не начал писать. Опять есть более срочные задачи.

Ассиметричность восприятия

2008-03-25T13:36:00.002+03:00

Года два назад, когда отмечался перезд казанского офиса "Альпари" в новое здание, был организован по этому случаю фуршет. Кроме того, там давали книги и диск от "Альпари". Среди книг была эта - "Психология рынка Forex" Оберлехнера. Сам я наверно не купил бы эту книгу, но когда она есть - почему бы и не прочитать.

Она действительно оказалась о психологии, и я ее даже прочитал (и наверно, перечитаю еще не раз). Один из выводов этой книги - боль от потери денег гораздо сильнее, чем удовольствие от их обретения. То есть, убыточная сделка на $100 вопринимается сильнее, чем получееныая прибыль в $100. Это теория (то есть, написано где-то, а не выстрадано мною), а как на деле это обстоит у меня. Никогда раньше не думал об этом, до конца прошлого года.

Я размещал небольшую сумму в управление, и по итогам квартала получил в районе 2 % прибавки на счету. Но испытанная при этом просадка была в районе 30% за тот квартал. И как то мне это не понравилось, что я долго не мог принять решение - продолжать или нет. В итоге, я пропустил сроки вхождения в фонд.

Теперь я понимаю, что где-то на заднем плане мне не давала никак покоя мысль о несоразмерности полученного дохода к испытанной просадке. Все таки оказывается, я не люблю такие риски уже не только на ментальном уровне (сознательно), но и стараюсь избегать из бессознательно. Сегодня заглянул посмотреть как дела в том фонде - текущая просадка опять порядка 30%. Даже если счет выйдет в небольшой плюс - "я это никогда не полюблю". Неужели мое бессознательное сопротивление нашло свое подтверждение?

Индикатор Specification

2008-03-24T18:50:00.003+03:00

Опубликовал в Code Base индикатор Specification . Не знаю почему раньше до меня не дошла мысль о необходимости такого инструмента. В принципе, я уже выкладывал скрипт, который выводит информацию о спецификации (Спецификации инструментов), но он был не совсем удобен. Гораздо удобнее, когда перед тобой таблица, которая выводит все в несколько строк и не зависит от работы других индикаторов, скриптов или советника.

Самое интересное, что я думал о подобной функции для советника, но все руки не доходили. А вот тут вдруг дошли...

Разумный инвестор

2008-03-16T12:50:00.002+03:00

Я не знаю - дочитаю я когда-нибудь эту книгу или нет. Мне ее порекомендовали как одну из книг, которая убивает в душе спекулянта желание спекулировать. Другими словами, трудно представить человека, который прочитает ее и не растеряет желания поддаться азарту игры. И вот где-то в сентябре прошлого года я начал читать эту книгу - "Разумный инвестор" Бенджамина Грехема.

Дело пошло достаточно туго, но меня подстегивал тот факт, что я обязан прочитать и доказать (себе?), что мне любая книга по силам. Нужно учитывать еще тот факт, что книга Грехема и Додда считается библией любого инвестора на западе. Для меня книга полезна тем, что позволяет понять психологию западных инвесторов, на каких постулатах и аксиомах они учились. Почему и когда нужно покупать акции или облигации, от чего зависят их пропорции в корзине инвестора. Всякие теории о том, что ежемесячная покупка акций на небольшую сумму и из определенных сообщений позволят не проиграть по крайней мере рынку. И так далее.

Я так и не осилил книгу, читал понемногу перед сном, и много прочитать не мог. То ли дело в самом стиле автора, который не отличается живостью, а достаточно нуден, то ли перевод не очень хорош (как я прочитал в одном из отзывов сегодня перед написанием этого поста), то ли построение предложений слишком тяжеловесно.

Для наглядности: я никогда не делаю закладок при чтении книг, всегда думал, что у меня хорошая память (правда, сейчас наверно, не так хороша). Я обычно всегда мог открыть читаемую книгу и по предложениям найти то место, где я остановился, потому что легко мог понять читал я это место или нет.

Но с этой книгой это не прошло, я несколько раз ловил себя на мысли, что уже читал все-таки последние несколько страниц несколькими днями раньше. То есть, я не всегда мог различить страницы, которые я уже читал, от страниц, на которых автор вновь пережевывает ранее озвученную мысль. Наверно, это и есть академический стиль изложения (повторение - мать учения). Попробуйте ее прочитать, это будет полезно, но не будет просто. Я постараюсь тоже когда-нибудь закончить...

Еще одна функция записи стрингового массива в файл

2008-03-14T10:05:00.002+03:00

Я уже приводил код записи массива типа double в файл -Запись массива в файл одной строкой. Но возможно пригодится отдельная функция, которая записывает массив строк в файл.
Вот как она выглядит:

//+------------------------------------------------------------------+
//| записывает содежимое массива строк в файл                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void TestWrite(string Array[],string FileName)
  {
 
  int handle=-1;
  int size=ArraySize(Array);
  if (size==0 || StringLen(FileName)==0) return;
  if (StringLen(FileName)==0)
     {
     Print("Не задано имя для отладочного файла!");
     return;
     }
//----
  handle=FileOpen(FileName,FILE_WRITE|FILE_CSV);
  if (handle==-1)
     {
     Print("Не удалось открыть файл ",FileName);
     return;
     }
  if (handle>0) for (int i=0;i<size;i++) FileWrite(handle,Array[i]);
  if (handle>0) FileClose(handle);
//----
  return;
  }

Названа она TestWrite по той причине, что мне потребовалось во время отладки одного скрипта вываливать в разных местах программы массив типа string. Чтобы не писать код много раз, я сделал эту функцию. В какой-то степени она является обратной к функции ReadFileToArray(), которую я показал ранее - Загрузка текстового файла.

Кроме того, уже два месяца как готовы результаты обработки Чемпионата ATC 2007. Первую часть я уже выложил не так давно (Интегральные характеристики ATC 2007 за три месяца), а до второй никак руки не дойдут. постараюсь в этом месяце.

Санэпидемстанция ... грипп...чума...

2008-03-13T09:39:00.002+03:00

Понедельник, 10 марта, был выходной (два года как не курю, кстати). Дочка в детсад не ходила. Во вторник не повели, будить было поздно. Наконец вчера пошли, узнали правда с утра, что нужно сдавать общие анализы мочи и крови. Кровь сдали, а с мочой было уже поздновато.

Пришли в садик и узнали, что санэпидемстанция придумала заморочки в связи с эпидемией гриппа. Нужно на каждого ребенка принести по градуснику, подписать каждый именем ребенка. Хранить чистые градусники отдельно от грязных. Сшить наматрасники, которыми закрывать постели. Всему персоналу одеть марлевые повязки (это еще я понимаю). Каждый день записывать состояние зева каждого ребенка (у нас ведь все воспитатели врачи-терапевты).

Таким образом, санэпидемстанция показала свои усилия по борьбе с гриппом. И может с чистой совестью в случае чего отчитаться о проделанной работе. Сегодня утром уже пропали скамейки, на которые садились чтобы снять обувь, пропали половики в детской раздевалке , говорят, что будут делать какие-то смывы.

Навыки программиста

2008-03-09T18:30:00.002+03:00

За последний год очень много пришлось писать программ на MQL4. Так как часто возникала необходимость сделать что-нибудь именно в коде. Статистику посчитать или еще что-нибудь. Кроме того, сообщения об ошибках на форуме необходимо проверять самому.

И вот заметил интересную вещь. Раньше я по возможности копировал текст, избегал набивать самостоятельно. Или вот адреса сайтов - раньше я пользовался только закладками, в адресной строке никогда не набивал адрес. Теперь я закладками пользуюсь очень редко. Видимо, мне стало проще набить нужные символы, чем найти их и скопировать.

Нет времени

2008-02-22T09:55:00.002+03:00

Прошло больше года, как я работаю в "MetaQuotes Software corp". Были планы сделать то-то и то-то, изучить то-то и то-то и так далее. Но на самом деле постоянно происходят корректировки. Были планы изучить две-три чужие торговые платформы, изучить хорошо. Было произведено первое знакомство и получено достаточное представление. И эти платформы были отвергнуты. Одни просто по причине убого языка программирвания, другие по причине убого интерфейса, третьи по причине концептуального тупика в архитектуре.

Как говорится в рекламе - "Ну и - Россгосстрах". MetaTrader 4 по-прежнему лучший на данный момент, а MQL5 сделает возможности еще круче. У нас на форуме даже ветку Пожелания к MQL5 закрепили на верху ввиду важности. Сам я сейчас тоже изучаю несколько вещей, и времени катастрофически по-прежнему не хватает. Вспоминаю студенческие годы, когда можно было неделями не ходить на занятия и спать до 2-х часов дня. Правда, при этом все же был некий дискомфорт, совесть мучала: ты только просыпаешься, а народ уже со "школы" возвращается (школой мы называли Универ).

И недавно пришел к выводу - время с годами ускоряется, чем дальше, тем меньше его хватает. Уже и телик смотришь несколько раз в неделю, и книги художественные только покупаешь (оправдываешься тем, что ребенок вырастет и прочитает, пусть будет у него хорошая библиотека), но не читаешь. Времени нет...

Ole-ole-ole-ole!

2008-02-13T11:13:00.002+03:00

В понедльник и во вторник многие из наших ходили по офису еле-живые (и я в том числе). Болели ноги и другие части тела после двухчасового футбола на стадионе "Трудовые резервы". Дело в том, что нас (команду MetaQuotes) вызвала на футбольный поединок команда одного из известных дилеров. Битва назначена на сегодня, а в субботу был внутренний тренировочный матч. И хоть я не курю уже почти два года, но дыхалку от этого автоматически лучше не стала. Не мог отдышаться еще час после окончание "тренировки". Форма заказана, наша сборная укомплектована, будет фото и видео-съемка. Может быть даже где-то все это будет выложено.

Интегральные характеристики ATC 2007 за три месяца

2008-01-30T11:19:00.000+03:00

Закончился Чемпионат Automated Trading Championship 2007, и мы можем еще раз оглянуться назад, чтобы получить полную картину за три месяца соревнований. В данном отчете рассмотрены групповые характеристики экспертов, которые освещались в Статистическом отчете #1 и Статистическом отчете #2.

Первая характеристика – это соотношение прибыльных и убыточных экспертов в течение всего периода соревнований.

Рис.1. Динамика изменения числа прибыльных и убыточных экспертов в ATC 2007.

Из 603 советников только 95 пришли к финишу с прибылью, это составляет примерно 16%, 502 советника оказались убыточны, и 6 советников не открыло ни одной сделки.

Можно заметить, что в последние недели соревнований соотношение между числом прибыльных и числом убыточных советников стабилизировалось и практически не изменялось.

Изменение среднего показателя Equity

А теперь давайте посмотрим, как менялось по дням среднее значение Equity (значение собственных средств) – Рис.2. Для этого я буду отдельно вычислять среднее значение Equity советников, закончивших день в плюсе (зеленая линия), и тех советников, чей Equity на конец дня был меньше начального значения баланса (красная линия). Кроме того, белой линие показано средней значение Equity всех участников Чемпионате.

Рис.2. Среднее значение Equity

Среднее Equity убыточных экспертов монотонно убывает с каждым днем соревнований, скорость падения стабилизировалась где-то с 28-го торгового дня Чемпионата. Среднее же Equity прибыльных советников почти линейным образом увеличивалось с каждым днем. Причем невооруженным глазом видно, что восхождение зеленой линии более круто, чем падение красной линии (среднего Equity убыточных советников). Но так как убыточных советников значительно больше по числу, чем прибыльных, то среднее значение Equity всех участников Чемпионата все же с каждым днем уменьшалось, опустившись к финишу до значения $6 091,98.

Распределение экспертов по конечному Equity(балансу).

Все открытые на момент окончания Чемпионата позиции участников были закрыты в принудительном порядке, согласно Правилам соревнований. Были обработаны значения баланса всех участников и построено распределение, как в Статистическом отчете #1.

Рис. 3 показывает распределение экспертов в зависимости от финального Equity. Характер распределения существенно отличается от того вида, который был в конце первого месяца. Очевидным является то, что количество советников стремительно падает с ростом значения баланса.

Рис.3. Распределение советников по конечному балансу.

Количество закрытых позиций в день.

В Статистическом отчете #2 также измерялась такая характеристика активности Чемпионата, как количество закрытых за день позиций. Динамика активности показана на Рис.4.

Рис. 4. Количество закрываемых позиций в течение всего Чемпионата ATC 2007.

Мы видим, что общая тенденция была понижательной, с каждым днем соревнований количество активных советников падало, и соответственно, уменьшалось количество открываемых и закрываемых позиций. В последний день Чемпионата было закрыто 494 позиции.

Средняя прибыль на ордер за день.
Если мы возьмем суммарную прибыль закрытых позиций за конкретный день, и разделим на количество этих закрытых позиций, то получим среднюю прибыль на ордер на данный день – Рис.5.

Рис.5. Средняя прибыль на ордер за день. Динамика.

Количество сделок, время удержания и прибыльность.

В то время, как количество закрываемых ежедневно ордеров сокращалось, средняя прибыль на ордер росла. Красная линия является линейной регрессией и показывает тренд.

Как и в Статистическом отчете#2, все советники разбиты на 10 групп по значению Equity(баланса) на 22 декабря 2007 года. В первую группу вошли 60 экспертов с наибольшим значением Equity, в десятую группу - советники с наименьшим значением собственных средств на счете.

Для каждой группы было вычислено среднее число проведенных на счете торговых операций. Мы исходим из прежнего предоложения, что чрезмерное количество совершаемых сделок характерно именно для проигрышных стратегий, и хотим убедиться в этом еще раз – Рис.6.

Рис. 6. Среднее число сделок по группам.

Группы пронумерованы в порядке убывания прибыльности, то есть, первую группу под номером 1 образуют 60 самых прибыльных экспертов. В десятой группе 60 экспертов с самым малым значением баланса. График подтверждает – среднее количество сделок в группе прибыльных советников как правило меньше, чем в группе убыточных. Правило подтверждается: «Хочешь быть в прибыли – не торгуй слишком часто». Но как мы уже отмечалось в Отчетах Чемпионата, разрыв по количеству сделок на этом Чемпионате все же существенно уменьшился по сравнению с предыдущим Чемпионатом ATC 2006.

Последний показатель – среднее время удержания позиций, посчитанное для каждой группы – Рис.7. Тут мы видим четкий закон – этот параметр падает с ростом номера группы.

Рис. 7. Среднее время удержания позиции по группам.

Таким образом, прибыльность советника напрямую связана со временем удержания позиции. Чем меньше время жизни позиции, тем больше вероятность того, что советник окажется убыточным.

Выводы:

Большинство советников является убыточными, и это не является открытием. Но стабилизация числа прибыльных советников в последние дни интригует (Рис.1.)
Кроме того, мы видим интересный эффект: рост Equity происходит линейным образом, в том время как падение происходит по экспоненциальному закону. Это подтверждает – упасть мы можем гораздо сильнее, но вот подняться будет значительно труднее (Рис.2.)
Большая прибыль значительно менее вероятна, чем прибыль меньшего размера, убытки же получить еще более вероятно (Рис.3.)
Чем меньшее время удержания позиции и чем больше число совершаемых сделок – тем более вероятно, что торговля закончится убытками.

Протирание фар

2008-01-29T11:08:00.000+03:00

Я уже писал про свою битву с беспроводной сетью. Недели две назад один комп с Wi-Fi адаптером отвалилися от сети. Причем как-то странно: точку доступа прекрасно видит, сигнал достаточно мощный, скорость тоже приличная, - в районе 36 Мбит. Но сеть не видит и интернета нет никакого. Тогда я поковырялся минут 10 , да и плюнул. Вроде не горит, комп сына, а он для игр в интернет последнее время не ходит.

Н вчера опять случился дефициит компьютеров, на одном я сижу, на другом дочка смотрит мультик (там Wi-Fi пашет, точнее - работал). Третий комп (сына) свободен, но там нет инета, а жене что-то там потребовалось в почте посмотреть. Пошел в итоге разбираться ("Войны не избежать, ее только можно отсрочить к выгоде противника"). Потыкался, выснилась интересная вещь. Ping от компа не проходит, хотя точка доступа прекрано видна. Попытка получить какие-то данные через web-интерфейс настройки точки доступа по проводной сети показали, что точка доступа видит оба компа с W-Fi, мощность достаточная, MAC-адреса тоже видны. Но все работает только в одну сторону (для слепого компа).

Стал ковырять тот комп, который еще видел сеть, нажал кнопку "Мастера настройки сети" - теперь и он ослеп! Я уже и точку доступа перегружал (протирка фар), и отключал/подключал беспроводные сети. Ничего не помогает. разные варианты пробовал - менять IP-адрес, вручную забивать ключ, вобщем, хоть как-то вывести компы из комы. Все без толку.

И тогда я вспомнил, как в начале этого года меня попросили помочь с 1С базой в одной фирме. Там две базы, одна нормально показывается, а другая глючит. После загрузки ее на компе бухгалтера все панели инстурментов становяться какими-то не такими, и ничем почомь нельзя (замена экзешника и так далее). Когда все было исчерпано, я нашел решение(вспомнил/догадался). Удалили из списка доступных баз запись об этой глючной базе, а затем заново ее добавил. И все исправилось само.

Так и здесь. Удалил из списка оборудования Wi-Fi адаптер, перезагрузил комп. После рестарта оборудование было обнаружено, я ввел необходимые данные (SSID, ключ, IPадрес) и все заработало. Вот что значит опыт :) - парадоксов друг!

Мисс Татарстан-2008

2008-01-27T18:13:00.000+03:00

Вчера случайно оказались на финальном конкурсе "Мисс Татарстан-2008". Как оказалось, это был уже 10-й юбилейный конкурс, в котором участвовало 30 финалисток. Попали мы с помощью полученных пригласительных от портала Kazanland.ru. Действо было назначено на 19-00, но началось на полчаса позже. Возможно ждали каких-то VIP-персон, например, генерального предстваителя BMW в Росии (тоже был) или какого-то француза от какой-то фирмы (Moet and что-то, кажется).

Началось зазадравие с перечисления нескольких десятков спонсоров и партнеров конкурса, так что было очень весело. Скрашивало только то, что на специальный экран проецировались логотипы и все прочее к озвучиваемым фирмам. Как ни странно, ни одного национального богатого монополиста не было - ни "Татнефти", ни "Татэнерго", ни прочих подобных. Была, правда, "Mega", но больше всех подарков надавала фирма "Орифлейм", каждой конкурсантке (а их 30) в конце был вручен букет цветов, набор косметики и еще какой-то рюкзачок.

Правда, теперь я знаю как зовут генерального директора "ТрансТехСервис" (который в Татарстане является официальным дилером BMW), так весь вечер двое ведущих шутили на тему богатства и всемогущества Сергея Пасечника. В общем, Борис Березовский наших краев (так это выглядело).

Было не очeнь много музыкальных номеров, заезжая группа из Москвы "После двенадцати" выступила с двумя песнями а-ля сладкое "Любе", они пытались всячески спровоцировать зал на поддержку, но это не очень получалось. Понравился выступление танцевального коллектива "Сайдаш" с татарским танцем. Мне кажется, что этим ребятам не трудно будет станцевать ирландские танцы (помните рекламу, может быть, там ноги отбивают ирландскую чечетку). Также понравился дуэт аккордеона с двумя скрипками.

Кроме того, была демонстарция мод от Игоря Дадиани, я тогда подумал, что это не хуже, чем от кутюр(не напишу правильно это по французски, помню, что начинается hot ...) где-нибудь в Париже. А сегодня узнал, что так и есть:

В свое время этот гламурный шик был с успехом показан на подиумах Парижа в проекте, возрождающем традиции "Дягилевских вечеров". В этот вечер бескомпромиссная роскошь от кутюр "оккупировала" импровизированный подиум на сцене Казанского оперного театра.

Если бы не постоянные затягивания , то все было бы совсем хорошо. Антракт, который объявили на 20 минут, в итоге продлился почти час. Скажу сразу, как только объявили победительницу(а это было в пол-двенадцатого ночи), мы с женой бросились в гардероб и уехали домой.

Иногда были просто гениальные решения режиссера, например, врубались две галогеновые мощные лампы и светили зрителям в лицо. Это чтобы было удобно снимать телевизионщикам из телекомпании "ТНВ". Ведущими были капитан команды "4 татарина " и режиссер-постановщик вечера. Был разыгран стандартный беспроигрышный вариант, когда ведущие подкалывают друг друга в ходе ведения концерта. Но язык у них кажется действительно подвешен неплохо.

10 участниц, которых выбрало жюри из 23 человек (а их тоже долго зачитывали, вообще, на этом конкурсе было принято по несколько раз зачитывать все что только можно было, особенно спонсоров и партнеров со всеми слоганами и рекламными текстами), оказались действительно лучшими. По крайней мере, когдя я сегодня просматривал еще раз программку с фотографиями участниц, то согласился с выбором жюри.

А первое место. То есть "Мисс Татарстан". Ее наверно заранее угадали многие. Юлия Валиуллина оказалась самой способной в устной речи, и очень гладко ответила на вопросы жюри и ведущих. Я думаю, именно это предопределило ее победу. По крайней мере, если думать о том, кто будет представлять республику на всероссийском конкурсе "Мисс Россия", то понимаешь, что умение хорошо и гладко выражать свои мысли является очень большим преимуществом в любом конкурсе. По остальным параметрам все участницы были примерно равны и выбирать действительно было не просто. Остальное можно прочитать в прессе и в отзывах других зрителей конкурса.

Банковская тайна

2008-01-21T12:53:00.000+03:00

Закончил вчера чтение этой книги. Написано очень легко, читается приятно. Работа в банке выглядит даже очень романтичной. Конечно, в ней не отражены отрицательные стороны. Например, моя знакомая работает в банке, и там есть такое явление: пристроено куча родственников, которые делают минимум полезной работы и получают при этом очень даже неплохие зарплаты. И те, кто реально тащит работу отдела получают значительно меньше "мажоров". Вот такие теплые места для своих людей.

В какой степени описанное в книге пересекается с реальностью? Трудно сказать. Несколько лет назад мне в руки попался роман Чингиза Абдуллаева о работе представителей ООН - спецподразделения, призванного действовать в интересах всего человечества. Произвел очень сильное впечатление (название романа уже не помню). Не мог понять - вымысел или есть доля правды. А в субботу поздно вечером звонит знаакомый, говорит, что отдыхает в компании своих знакомых в каком-то ресторане. Один - психиатр из Москвы, второй - представитель ООН, который ныне живет в Кот ди Вуар. Потом приехал продолжать к нам, все спрашивал, у кого есть знакомые представители ООН. Я ответил, что знаю одного - Чингиза ("Абдуллаева" - добавил он :) [тоже читал значит про "голубых ангелов"]). Собирается теперь слетать в Кот ди Вуар отдохнуть у знакомого. Я не думаю, конечно, что его знакомый представитель из ООН является сотрудников из подразделения "голубых ангелов", но говорит, что приехали они к нам в сопровождении охраны из двух "Хаммеров".

День выборов

2008-01-16T15:47:00.000+03:00

В субботу были в "Metro", и там я увидел недорогой диск с фильмом "День выборов". Рублей за 80-90. А я его уже пару недель ищу, видел за 350, но мне звук 5.1 не нужен, поэтому не покупал. И вот в воскресенье я в очередной раз вскрыл дивидищник LG-489 для прочистки оптической системы (выяснилось, что виноват увлажнитель воздуха. Он электризует мельчайшую пыль в воздухе, и та летит прямо на телик и DVD, и покрывает тонким слоем пыли). Прочистил, решил проверить, поставил купленный диск для проверки чтения. И в итоге просмотрел фильм опять до конца.

Интересно, что на той неделе в шоу "Стенка на стенку" бились команды из Камеди клаб и некоего "Квартете И". Так вот. В начале фильма было написано, что снято по мотивам спектакля "Квартета И".

О скорости вычисления индикаторов в MQL4

2008-01-16T15:32:00.000+03:00

Сегодня на нашем англоязычном форуме возник вопрос: как лучще организовать вычисления, чтобы скорость была высокая - внедрить алгоритм прямо в код или можно использовать вызовы пользовательского индикатора через iCustom() ? Было это в ветке What´s easier for the computer to calculate, with or without iCustom() function? , и там же выложил коды для проверки.
Самое первое, что пришло в голову - это одну и ту же функцию вычислять в коде и в пользоваительском индикаторе, а потом в цикле измерить время вычисления для каждого варианта. Встал вопрос о том, какую функцию для этого использовать. Сначала хотел сделать какой-нибудь расчет стандартного отклонения или что-то в этом духе. Но потом вспомнил старую ветку про тесты скорости - "MQL4, MQL2, EasyLanguage, Wealth-Lab 3.0 и VC++: сравнение скорости". Вот код из той ветки:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                TestTimeSpeed.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.ru/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.ru/"

//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
 {
  int    res_int=0,i,start_time;
  double res_double=0;
//----
  start_time=GetTickCount();
  for(i=0;i<=10000000;i++)
    {
     res_int+=i*i;
     res_int++;
     res_double+=i*i;
     res_double++;
    }
  start_time=GetTickCount()-start_time;
//---- вывод результатов
  Print("Time: ",start_time," ms, ResInt=",res_int," ResDouble=",res_double);
//----
 }

Оформил этот код в виде функции test() и в виде пользовательского индикатора Test.mq4. Как можете сами убедиться, скорость расчета в пользовательском индикаторе не уступает "прямому" внедрению алгоритма вычислений в код.

Еще немного статистики с ATC 2007

2008-01-10T14:25:00.000+03:00

Интереcно, как меняется соотношение между выигрышами и проигрышами при анализе каждого торгуемого инструмента. Я посчитал количество выигрышей и проигрышей (без учета свопов) для каждой валютной пары

Видно, что в большинстве случаев число выигрышных сделок превышает число проигрышей. Но при этом все же есть исключения. Торговые операции инструментами на основе японской Йены в большинстве случаев были убыточны. Кроме того, меньше 50% прибыльных сделок и на таком излюбленном спекулянтами инструменте, как британский фунт – GBPUSD. Видимо не зря новичкам не советуют начинать свой реальный торговый опыт на этих валютных парах.

Оценим также общую прибыль и общий убыток, полученный всеми Участниками
Чемпионата для каждой валютной пары:

Общий убыток на каждой валютной паре превышает полученную общую прибыль. Исключений из этого правила, как мы видим, нет. Слишком малый процент прибыли по GBPCHF и EURAUD объясняется, возможно, малым количеством сделок по этим парам (всего около 100 для каждой).

«Кто виноват» и «Что делать»?

На каждой валютной паре Участники в чистом виде терпят убытки. В чем причина этих убытков? Конечно, можно с уверенностью сказать, что виноваты заложенные в них стратегии. Но попробуем также оценить вину «спреда» в общем вкладе. Для этого сумму сделок в лотах умножим на уплаченный спред в валюте депозита. Таким образом можно вычислить ту часть убытка, которая обусловлена только спредом. Для каждой валютной пары соотнесем суммарный уплаченный спред и чистый убыток (общий убыток минус общая прибыль по инструменту) . Результаты на рисунке:

И что же мы видим? Видим, что общий убыток по EURUSD лишь немногим больше, чем уплаченный спред. Значит, в большую часть убытка советники при торговле по этой валютной паре получили именно от уплаты спреда. В то же время мы видим, что убытки по GBPJPY, EURJP, GBPCHF и EURGBP значительно превышают уплаченный спред. На этих валютных парах виноваты в потерях торговые стратегии. Даже без учета спреда торговля на них была явно убыточной. Самыми некомфортными выглядят EURCHF и EURAUD. Уплаченный по ним спред многократно превышает итоговый убыток

Так что действительно, не все йогурты одинаково полезны.

Явная инициализация сэкономит вам время

2008-01-09T12:09:00.000+03:00

Где-то месяц назад при написании скрипта, который анализирует ордера участников Чемпионата, напоролся на непонятный непреодолимый глюк своей программы. Детелей уже не помню, но помню, что пришлось поставить под сомнение написанный уже давно собственный алгоритм.

Он успешно работал до тех пор, пока я его не решил приспособить к расчету не на одном торговом счете, как этобыло раньше, а сразу на сделках всех участников. Эти сделки подавались скрипту в виде csv-файла, и там были указаны номер счета, номер тикета и все остальные параметра каждого ордера для каждого участника.

И вот тут я попал в западню. Я полдня искал ошибку в своем коде, ставил кучу выводом отладочной информации, но найти ее никак не мог. Тогда я обратился к Славе, и он практически сразу указал мне на возможное место - я увеличивал размер массива типа string, но при этом не проводил инициализацию. Я проверил - так и есть. Если явно сделать инициализацию, то все будет нормально. Читая ранее спецификацию языка Java, я узнал, что в Java запрещено использовать переменные, которые не были явно инициализированы. Это объяснялось тем, что программист не может полагаться на инициализацию по умолчанию, которая может отличаться у компиляторов от разных производителей. Сегодня на форуме всплыл опять вопрос на эту тему - Проблему с массивом строк не могу понять ...

Ширли-Мырли

2008-01-08T20:11:00.000+03:00

Первый раз встретили Новый год не увидев Пугачевой, Киркорова, Галкина, банды Петросяна и прочих. Ни у кого даже желания не возникло включить эти каналы в новогоднюю ночь. Зато перед новым годом увидел "Профессор в законе"(играет Казанова из "Ментов"), "День выборов" (даже не подозревал, что фильм настолько хорош). На продолжении "Иронии судьбы" не были, и уже не будем, похоже. Зато с детьми сходил на "Элвина и бурундуков", "Илья Муромца и Соловья-разбойника" и "Золотой глобус".

А вчера в который раз смотрел по телику "Ширли-Мырли", точнее случайно переключился на него, и досмотрел до конца. И вдруг обнаружил, что некоторых игравших там актеров уже нет в живых.

Дом люциферов

2008-01-02T11:57:00.000+03:00

Перед новым годом жена для дочки получила от знакомой приглашение на новогоднее представление. В дом офицеров. Раньше Дом офицеров был на площади Свободы (не помню как раньше называлась эта площадь), возле консерватории. Но несколько лет назад здание отняла под себя мэрия города, и Дом офицеров переехал в бывший кинотеатр "Победа", рядом с новой родной деревенькой ("Туган авылым"). Вот туда и было приглашение. Дочка почему-то никак не может выговорить слово "офицеров" и упорно называет его "дом ациферов". Звучит как дом Люциферов. Точнее, выговорить то она может, но она всегда сбивается на "ациферов".

Сам я там не был на представлении, ходила теща, народу было много. После первого отделения дочка захотела домой, и одной из причин было то, что в этом доме люциферов очень прохладно, мерзнет. Куча детей раздевается до костюмчиков/платьишек, а потом дубеют от холода. И вахтеры даже ничего не говорят родителям, не предупреждают. Моя дочка мерзла, и это при том, что одета она была, к счастью, далеко не по летнему, теплее чем обычно. А так ей все понравилось, особенно полученный подарок.